Black-Scholes期权定价模型的数值求解-梅树立庞守林.pptxVIP

Black-Scholes期权定价模型的数值求解;内容简介;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;内容简介;期权定价〔B-S公式〕;维纳过程(Wienerprocess);维纳过程的特点：;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;内容简介;BS定价模型的matlab计算;假设欧式股票期权三个月后到期，执行价格95元，现价100元，无股利支付，股价年化波动率为50%，无风险利率为10%，那么期权价格的为：

[Call,Put]=blsprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)

[Call,Put]=blsprice(100,95,0.1,0.25,0.5);内容简介;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;V0:在整数区间内为常数的所有平方可积函数构成的空间，可表示为以下形式：;V1:在半整数区间内为常数的所有平方可积函数构成的空间，可表示为以下形式：;V2:在1/4整数区间内为常数的所有平方可积函数构成的空间，可表示为以下形式：;V0;Vj:在1/2j整数区间内为常数的所有平方可积函数构成的空间，可表示为以下形式：;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;2024/2/1;完备的线性赋范空间称为Banach空间

由于没有定义内积概念，只能用线性泛函代替内积。如插值算子，Laplace算子〔微分算子〕等。〔算子是泛函的一种〕。坐标就是线性泛函。

完备的内积空间称为Hilbert空间。

数值逼近理论在Hilbert空间定义。;设X是n维实向量空间，对其中向量;正交的定义:(x,y)=0;Hilbert空间中的最正确逼近;设;定理：;根据定理推导逼近向量表达式;对应的矩阵形式为;举例;Black-Scholes模型;看涨期权定价公式;线性Black-Scholes定价公式成立条件：;非线性Black-Scholes模型;三种典型的非线性期权定价模型;欧式期权的Leland模型;Barles-Soner模型;风险调整定价方法;非线性模型的分析及参数变换〔1〕;非线性模型的分析及参数变换〔2〕;非线性模型的分析及参数变换〔3〕;自适应小波插值算子的构造〔1〕;自适应小波插值算子的构造〔2〕;自适应小波插值算子的构造〔3〕;非线性Black-Scholes模型的多尺度离散格式;数值结果及分析;Leland模型;Barles-Soner模型;风险调整定价方法;小波精细积分法和有限差分法计算精度和效率比照;Barles-Soner模型;风险调整??价方法;非线性模型的分析及参数变换〔1〕;非线性模型的分析及参数变换〔2〕;非线性模型的分析及参数变换〔3〕;自适应小波插值算子的构造〔1〕;自适应小波插值算子的构造〔2〕;自适应小波插值算子的构造〔3〕;非线性Black-Scholes模型的多尺度离散格式;数值结果及分析;Leland模型;Barles-Soner模型;风险调整定价方法;小波精细积分法和有限差分法计算精度和效率比照;谢谢大家！