2023年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库附精品答案.pdf

年中级银行从业资格之中级风险管理高分题库

附精品答案

单选题（共40题）

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管

理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的

是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

B.能够进行积极的管理

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产

D.能够完全对冲以规避风险

【答案】C

2、根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于（）。

A.7％

B.8％

C.10.5％

D.11.5％

【答案】C

3、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

D

4、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因

素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指

标可以近似看作服从（）。

A.正态分布

B.二项分布

C.0-1分布

D.泊松分布

【答案】A

5、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。

A.减少经济资本配置

B.降低风险暴露

C.风险转移

D.设定止损限额

【答案】A

6、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告

的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受

内部控制的权力

C

7、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是

银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、

0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】C

8、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括

（）。

A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件

B.流程、人员、经营活动

C.信息科技系统、经营活动、人员

D.信息科技系统、人员、环境

【答案】A

9、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）

A.外部审计

B.监测和报告

C.声誉风险评估

D.声誉风险识别

【答案】A

10、压力情景应充分体现银行（）的特征。

A.经营和收益

B.经营和风险

C.经营和管理

D.风险和收益

【答案】B

11、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT

OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期

权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.7.43和6.742

B.-13.26和13.948

C.7.43和20.69

D.0和0.688

【答案】D

12、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。

A.1个月

B.8个月

C.半年

D.1年

【答案】A

13、常用的风险事后控制的方法不包括（）。

风险隐藏

B.风险缓释或风险转移

C.风险资本的重新分配

D.提高风险资本水平

【答案】A

14、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰

当的是（）。

A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置

B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额

C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施

D.对不擅长且不愿意