DF登峰程序化交易高级应用20131010(中级).ppt

DF登峰程序化交易平台

经典策略模型----------------深圳登峰科技

持仓交易系统的分析和实现设计要素设计思路：趋势跟踪；设计原那么：不能错过主要趋势；设计细节：减少盘整时的连续亏损和最大资金回撤。常见的持仓交易系统上下点突破系统〔四周法那么〕双均线系统〔DualMA〕波动性突破系统〔ATR〕布林通道突破系统〔BOLL〕抛物线转向系统〔SAR〕顾比倒数线系统〔CBL〕

KeltnerChannelSystemKeltnerChannel原理肯特纳通道是一个移动平均通道，由三条线组合而成〔上轨、中轨和下轨〕，假设价格突破边界，即表现开仓时机。肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形成的指标，对价格波动反响灵敏，基于KC的系统可以实时开仓，不需要等待下一个k线。KeltnerChannel算法中线=TypicalPrice的N周期平均值；TypicalPrice=(High+Low+Close)/3;上轨=中线+通道；通道=NumATRs*平均真实波幅。

KeltnerChannel指标Params NumberLength(20); NumberNumATRs(1);Vars ArraySeriesTPrice; ArrayAvgValue; ArrayShiftValue; ArrayUpperBand; ArrayLowerBand;Begin TPrice=(High+Low+Close)/3; AvgValue=MA(TPrice,Length); ShiftValue=NumATRs*MA(MAX(REF(close,1),h)-MIN(REF(close,1),l),Length); UpperBand=AvgValue+ShiftValue; LowerBand=AvgValue-ShiftValue; Output(UpperBand,UpperBand); Output(LowerBand,LowerBand); Output(MidLine,AvgValue);End

KeltnerChannelSystemV1Params NumberLength(20); numberNumATRs(1);Vars ArraySeriesTPrice,ShiftValue; ArrayUpperBand,LowerBand,MyPrice,AvgValue; BoolB1,B2;Begin TPrice=(Ref(High,1)+Ref(Low,1)+Ref(Close,1))/3; AvgValue=MA(TPrice,Length); ShiftValue=NumATRs*MA(MAX(REF(close,1),h)-MIN(REF(close,1),l),Length); UpperBand=AvgValue+REF(ShiftValue,1); LowerBand=AvgValue-REF(ShiftValue,1); B1=MarketPosition1andHigh=UpperBand; B2=MarketPosition-1andLow=LowerBand; If(B1) { MyPrice=max(open,UpperBand); Buy(1,MyPrice); } If(B2) { MyPrice=min(open,LowerBand); SellShort(1,MyPrice); } Output(UpperBand,UpperBand); Output(LowerBand,LowerBand); Output(MidLine,AvgValue); End

KeltnerChannelSystemV2目标：在a000的15分钟k线上减少图中的假突破操作：加大ATR倍数，由1改成2，加大突破的区间 Params NumberNumATRs(2);结果：如何避开以下类型的假突破？交易次数减少了〔46-28)盈利比例增加了〔21%-28%〕风险减少，属于有效优化！

Thankyou!深圳登峰科技