数量模型与算法基础：线性规划.ppt

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2024-05-13 发布于湖南
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习题1.3(续）习题1.3(续）LingovsOctaveOctave一个解z=1146.57x=1200.00230.050.00858.62571.430.00500.00500.00324.14Sourcecodesectionforex.1.3clc;clearpkgloadoptim%loadoptimpackagec(1,1)=(1.25-0.25)-300/6000*5;c(2,1)=(1.25-0.25)-321/10000*7;c(3,1)=-250/4000*6;c(4,1)=-783/7000*4;c(5,1)=-200/4000*7;c(6,1)=-300/6000*10;c(7,1)=-321/10000*9;c(8,1)=(2-0.35)-250/4000*8;c(9,1)=(2.8-.5)-321/10000*12-783/7000*11;c=-c%maxsignalA=[500001000007000090120060000800004000011000070000]b=[600010000400070004000]Aeq=[11-1-1-100000000011-10];beq=[00];lb=[000000000]’;ub=[];formatbank;[xz]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,lb,ub);z=-zx1.2投资的效益和风险(书，p.9)

(既要。。。又要。。。)Maxz=(r0-p0)x0+(r1-p1)x1+...+(r4-p4)x4Min(max[q0x0,p1x1,...,p4x4])X0=0,X1=0,X2=0,X3=0,X4=0(1-p0)x0+(1-p1)x1+...+(1-p4)x4模型1：固定风险ai=0,1,2,3,4LP1:

固定风险a=60，用1次linprog()LP1:

固定风险a=0.025,用1次linprog()LP模型1:plot(a,Q)

循环风险a=0.001,…,0.006,…0.025,…,0.050

用50次linprog()LP1：结果分析

-给投资咨询顾客的报告Risk(%）=0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.90X=1.000.830.660.490.330.160.000.000.000.000.000.040.080.120.160.200.240.280.320.360.000.070.130.200.270.330.400.470.530.600.000.020.040.050.070.090.110.130.130.020.000.040.080.120.150.190.220.100.000.00Gain=0.050.080.100.130.150.180.200.210.210.22LP1：结果分析

-给投资咨询顾客的报告LP1：结果分析

-给投资咨询顾客的报告复习题已知线性规划问题，c=-[314]’A=[635345]b=[4530]Aeq=[]beq=[]Lb=[000]Ub=[infInfinf][xz]=linprog(c,A,b,Aeq,…)z=-z复习题（1）会写出在MATLAB中求解所需输入的7个参数：(！！！）哪些是（列向量）哪些是（矩阵）哪些是（行向量）：没有在有Max目标函数时，哪个参数变化，如何变