Chapter8-商业银行风险管理.ppt

;;;掌握商业银行风险的定义、分类、特征

掌握商业银行风险管理开展的历程与开展趋势

掌握商业银行风险管理的原那么

掌握商业银行风险的识别与估计方法

掌握商业银行风险管理的策略;8.1.1商业银行风险和风险管理的内涵;8.1.2商业银行风险的特征;8.1.3商业银行的风险来源;;8.1.4商业银行风险类型;;市场风险〔MarketRisk〕;流动性风险〔LiquidityRisk〕;外汇风险〔ForeignExchangeRisk〕;利率风险〔InterestRateRisk〕;;投资风险〔InvestmentRisk〕;商业银行风险管理的意义与职能;一、商业银行风险管理开展;;二、商业银行风险管理的意义;三、商业银行风险管理的开展趋势;四、商业银行风险管理的职能与目标;8.1.6商业银行风险管理策略;一、商业银行风险识别与估计方法;;;财务报表分析法;风险树图解法;;专家意见法;筛选——监测——诊断法;二、商业银行风险的评价与处理;;商业银行风险对策的选择原那么;商业银行的风险处理;§8.2商业银行信用风险管理;8.2.1商业银行信用风险类型;8.2.2信贷风险的度量与管理;1、专家制度的主要内容;;;2、专家制度存在的缺陷与缺乏;;二、古典信贷风险度量方法Ⅱ

Z评分模型和ZETA评分模型

;X1：流动资本/总资产〔WC/TA〕

X2：留存收益/总资产〔RE/TA〕

X3：息前、税前收益/总资产〔EBIT/TA〕

X4：股权市值/总负债帐面值〔MVE/TL〕

X5：销售收入/总资产〔S/TA〕;;;;三、内部评级法;〔一〕根本要素;1.内部评级对象;2.内部评级结构;;〔二〕关键指标;;;;;??金融管制的放松、金融全球化、金融效劳产品的日益丰富以及金融技术日趋复杂，使得商业银行的活动把戏繁多。近年来，各种由于操作风险引发的损失事件频繁发生，逐渐让人们认识到操作风险在商业银行风险管理中的重要性。操作风险已成为继信用风险、市场风险之后，金融机构面临的另一种重要风险。2004年6月，巴塞尔银行监管委员会发布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，现在普遍称之为《巴塞尔新资本协议》。新协议在借鉴了1988年巴塞尔协议的根本构架的根底上，引入了相辅相承的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束，为银行提???内部管理水平提供动力。新巴塞尔协议提高了资本要求对银行面对的实际风险的敏感度，特别值得关注的就是将操作风险纳入风险管理的框架，为其设定新的资本要求，这标志着操作风险管理时代已经来临。;8.3.1操作风险概述;;;;;巴塞尔协议;;二、操作风险损失事件;;;三、商业银行操作风险的主要特点;;;;操作风险较之信用风险和市场风险的明显特点：;;8.3.2商业银行操作风险的管理;一、操作风险管理框架;;;;二、操作风险管理流程

????目前国际上一些先进银行通行的操作风险管理流程如下图：;;按损失原因分类;按损失发生的产品线分类;8.4商业银行利率风险度量和管理;利率风险及其表现形式;1、再定价风险;;;;;3、选择权风险;4、基准利率风险;8.4.2利率风险的管理;1、利率敏感性缺口模型的运用;利率变动、利率敏感性缺口与净利息收入的关系;;;2.持续期缺口模型;;资产负债表和持续期;;;;;;3、利用衍生工具;;;