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非线性时间序列模型一般非线性时间序列模型介绍条件异方差模型上海财经大学统计与管理学院*§9.1一般非线性时间序列模型介绍参数非线性时间序列模型非参数时间序列模型上海财经大学统计与管理学院*参数非线性时间序列模型SETAR(Self-excitingthresholdautoregressivemodel)模型拟线性自回归模型指数自回归模型双线性模型上海财经大学统计与管理学院*SETAR(Self-excitingthresholdautoregressivemodel)模型上海财经大学统计与管理学院*上海财经大学统计与管理学院*拟线性自回归模型上海财经大学统计与管理学院*指数自回归模型指数自回归模型为(9.17) 其中是白噪声序列，和为未知参数，正整数为模型的阶数，模型(9.17)记为EAR(p)。上海财经大学统计与管理学院*双线性模型双线性模型由Granger和Anderson（1978）提出，并得到进一步研究和发展，SubbaRao和Gabr（1984）讨论了这个模型的一些性质和应用，Liu和Brockwell（1988）推广到一般的双线性模型双线性模型形式其中p，q，Q和P是非负整数，是白噪声序列。上海财经大学统计与管理学院*非参数时间序列模型非参数自回归模型的一般形式为(9.22)其中是到的可测函数，是白噪声序列。模型(9.22)有如下两种特殊形式。（1）可加非线性自回归模型（2）函数系数自回归模型上海财经大学统计与管理学院*可加非线性自回归模型可加非线性自回归模型为其中c为常数，为p个一元非参数型的未知函数，是白噪声序列，模型记为ANLAR(p)，p为模型的阶数。上海财经大学统计与管理学院*函数系数自回归模型函数系数自回归模型为其中c为常数，为p个一元非参数型的未知函数，为整数，称为滞后数，是白噪声序列，模型记为FCAR(p)，p为模型的阶数。上海财经大学统计与管理学院*§9.2条件异方差模型ARCH模型GARCH模型模型推广形式上海财经大学统计与管理学院*ARCH模型的定义上海财经大学统计与管理学院*定理9.1对于ARCH(1)模型，存在的充要条件是定理9.2ARCH(q)二阶平稳的充要条件是相应的特征方程的所有根都小于1，此时平稳序列的无条件方差为上海财经大学统计与管理学院*ARCH模型的极大似然估计的对数似然函数为对数似然函数关于参数的一阶偏导数为参数向量的极大似然估计为方程的解。上海财经大学统计与管理学院*ARCH模型的假设检验原假设和备择假设分别为检验统计量为在成立时，统计量有极限分布。上海财经大学统计与管理学院*ARCH模型的特点模型中将条件方差表达成过去扰动项的回归函数形式，形式恰能反映金融市场波动集聚性特
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