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2024-05-21 发布于四川
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g02–Regressionysisg02dgc

nagregsnmultlinearnewyvar(g02dgc)

1.Purpose

nagregsnmultlinearnewyvar(g02dgc)calculatestheestimatesoftheparametersofageneral

linearregressionmodelforanewdependentvariableafcalltonagregsnmultlinear(g02dac).

2.Speciﬁcation

#ludenag.h

#ludenagg02.h

voig_regsn_mult_linear_newyvar(Integern,doublewt[],double*rss,

Integerip,Integerrank,doublecov[],doubleq[],Integertdq,

Booleansvd,doublep[],doubley[],doubleb[],doublese[],

doubleres[],doublecom_ar[],NagError*fail)

3.Description

nagregsnmultlinearnewyvarusestheresultsgivenbynagregsnmultlinear(g02dac)toﬁtthe

samesetoftvariablestoanewdependentvariable.

nagregsnmultlinear(g02dac)computesaQRdecompositionofthematrixofpt

variablesandalso,ifthemodelisnotoffullrank,asingularvaluedecomposition(SVD).These

resultscanbeusedtocomputeestimatesoftheparametersforagenerallinearmodelwithanew

dependentvariable.TheQRdecompositionleadstotheformationofanuppertriangularpby

pmatrixRandannbynorthogonalmatrixQ.Inadditionthevectorc=QTy(orQTW1/2y)

iscomputed.Foranewdependentvariable,ynew,nagregsnmultlinearnewyvarcomputesanew

valueofc=QTyneworQTW1/2ynew.

ˆˆ

IfRisoffullrank,thentheleast-squaresparameterestimates,

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