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商业银行保险管理办法

什么是风险管理

谈到风险管理，首先只有正确的理解风险，其次才能有效的管理风险。风险管理，不

简单的等同于消除风险，而是将风险控制在可控范围内，这是一个动态的管理过程，包括

对风险的定义、测量、评估和发展及应对风险的策略，目的是将可避免的风险、成本及损

失极小化。理想的风险管理，是事先已排定优先次序，按优先处理引发最大损失及发生机

率最高的事件，其次再处理风险相对较低的事件。但现实情况往往要更为复杂，以投资为

例，风险与收益往往成正比关系，风险越大收益也越大，风险越小收益也越小，这就意味

着我们管理风险也将基于收益的考虑，最终达到两者间的动态平衡。

随着金融创新活动的不断演进，金融行业应付风险的逐渐多样化的形式，近十年去，

我国金融机构尤其在风险管理的改革上不断积极探索，技术手段的不断提高为风险管理提

供更多了提振。而金融科技领域的新技术，在积极探索与实践中同时实现了加强，随着这

种变革的不断大力推进，诸如人工智能等手段若想替代传统的人工控制等争议，也无可避

免沦为热点话题。未来，金融领域的风险管理将如何与日新月异的科技手段有机融合，去

应付不断变化的金融监管建议?为了积极探索这一答案，本文将以商业银行的角度启程，

深入细致剖析金融机构对于风险管理不断变化的新市场需求，并追寻解决办法。

主要风险水平指标

根据中国银行业监督管理委员会关于印发的《商业银行风险监管核心指标(实施)》中

的内容，商业银行风险水平类指标包含流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和

操作方式风险指标，以时点数据为基础，属静态指标。

(一)流动风险：

微观上指增值能力。流动性风险就是指商业银行无力为负债的增加和/或资产的减少

提供更多融资而导致损失或宣告破产的风险。流动性风险就是指经济主体由于金融资产的

流动性的不确定性变动而遭遇经济损失的可能性，常被称作压死骆驼的最后一根稻草。20

个世纪90年代末以前，我国商业银行流动性长期严重不足，信贷收缩的态势相当显著。

步入21世纪以来，银行体系流动性持续收紧，特别就是年以来，银行流动性短缺问题日

趋注重。被经济学家指出出现几率极低的“流动性陷阱”已在我国金融运转中已现端倪，

并对金融体系的平稳运营产生不容忽视的影响。年，银行的巨额流动性令全国性的信贷规

模急剧收缩，间接促进了各种资产价格全面下降，对中央银行货币政策有效性构成紧迫挑

战。如何有效率化解银行流动性短缺问题，堵塞货币政策传导机制，进而提升货币政策有

效性，就是摆到中央银行面前的关键性课题。

(二)信用风险：

信用风险又称偿付风险，就是指交易劲敌没能履行职责签订合同契约中的义务而导致

经济损失的风险，其又可以分成：

1、国家风险。国家风险是指在国际经济活动中发生的、在一定程度上由国家政府控

制的事件或社会事件引起的给国外债权人应收账款(出口商、银行或投资者)造成损失的可

能性。目前，我国企业在进行对外贸易和对外投资活动中，可能遭遇到国家风险主要包括

战争、政府征收、违约、汇兑限制和国有化等。

2、主权风险。主权风险对方国家出现政治经济纷乱而查封我方资产或使我方资产难

以调回的风险。在所有的投资风险中，主权风险就是第一位的风险，一国境内任何机构的

评级都无法少于该国的主权评级。

3、法律风险。商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商业准则和法律

原则。在这个过程中，因为无法满足或违反法律要求，导致商业银行不能履行合同发生争

议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失的风险，即为法律风险。其中

包括法律出台太慢，出台新的法律禁止两种情况。

4、支付风险。在牵涉货币支付的过程中可能将碰到的风险，外汇市场的交易日以继

夜，每个小时都在展开，它还不时地牵涉至相同国家司法权的制度。正是这个特点——跨

境、横跨时区的交易——为每天高效率地支付近2.4万亿美元的双向缴付或估算为25万

至30万笔的货币汇率风险明确提出了最为紧迫的挑战。

我国商业银行面临的最大信用风险也是房地产按揭贷款风险。年住房制度改革以来，

我国房地产市场个人住房按揭贷款快速发展。与美国银行机构相比，我国房地产信贷没有

信用分级和风险定价，假按揭和假收入资产证明并不少，很多贷款行为完全偏离上述最基

本的银行业经营原则。很大程度上，在银行信贷金融的支持下，房价才会出现前所未有的

飚升。上述事实，与美国房地产市场违约前的情况有相似之处。

(三)市场风险：