HPC模拟中的不确定性量化.pptx

HPC模拟中的不确定性量化

不确定性来源的分类和建模

基于抽样的不确定性量化方法

基于近似的不确定性量化方法

HPC模拟中的高维不确定性处理

不确定性的可视化和通信

不确定性量化的计算成本优化

不确定性量化在HPC设计和决策中的应用

HPC模拟中的鲁棒性分析和风险评估ContentsPage目录页

不确定性来源的分类和建模HPC模拟中的不确定性量化

不确定性来源的分类和建模主题名称：不确定性的数学分类1.本体论不确定性：源于自然现象的内在随机性或缺乏明确性，无法用概率描述。2.认识论不确定性：源于知识或信息的不足或不完善，可以通过收集更多数据或改进模型来减少。3.组合不确定性：本体论和认识论不确定性的结合。主题名称：不确定性建模方法1.概率论：利用概率分布来量化不确定性，适用于具有明确随机性的情形。2.模糊集理论：利用模糊集合来表征不确定性，适用于缺乏明确概率分布的情况。3.贝叶斯推理：利用贝叶斯定理来更新知识并量化不确定性，考虑先验知识的影响。4.证据理论：利用证据理论来处理不确定性和冲突，适用于信息有限或来源不确定的情况。5.蒙特卡罗方法：利用随机抽样技术来量化不确定性，适用于复杂模型或高维问题。

基于抽样的不确定性量化方法HPC模拟中的不确定性量化

基于抽样的不确定性量化方法蒙特卡罗方法1.基于概率采样的基础：蒙特卡罗方法通过从输入参数分布中随机采样来创建许多样本，并通过模拟器计算每个样本的结果。2.收敛性：随着样本数量的增加，蒙特卡罗估计会收敛到输出分布的真值。3.并行化：蒙特卡罗模拟可以轻松并行化，从而提高计算效率。拉丁超立方体采样1.分层采样策略：拉丁超立方体采样将参数空间划分为多个子区域，并从每个子区域随机采样一个值。2.空间填充特性：该方法旨在在参数空间中均匀填充样本，从而覆盖输入分布的整个范围。3.降低方差：与蒙特卡罗方法相比，拉丁超立方体采样通常可以产生更低的方差估计，特别是对于高维问题。

基于抽样的不确定性量化方法1.评估输入参数的影响：敏感性分析识别对输出结果影响最大的输入参数，从而优先考虑建模和验证工作。2.采样方法：敏感性分析通常使用基于抽样的方法，例如蒙特卡罗方法或拉丁超立方体采样，来计算参数对输出响应的贡献。3.局部和全局方法：局部敏感性分析评估局部参数扰动对输出的影响，而全局敏感性分析考察参数的全范围对输出的影响。逼近模型1.高效的替代方法：逼近模型（例如多元线性回归或高斯过程）可以构建为输出分布的廉价且准确的替代方法。2.减少计算成本：逼近模型利用模拟器结果训练，从而减少计算成本，尤其是对于复杂或耗时的模拟。3.扩展灵活性：逼近模型允许在不重新运行模拟器的情况下探索不同的场景或参数值。敏感性分析

基于抽样的不确定性量化方法1.后验分布的估计：贝叶斯推断使用先前知识和模拟数据来估计输入参数的后验分布。2.不确定性更新：随着新数据的获取，后验分布可以不断更新，从而减少不确定性。3.参数估计和不确定性量化：贝叶斯方法同时提供参数估计和与估计相关的不确定性量化。马尔可夫链蒙特卡罗方法1.随机状态空间探索：马尔可夫链蒙特卡罗方法通过生成一组相关状态来探索参数空间。2.复杂的分布处理：该方法特别适用于处理具有复杂依赖关系和高维度的分布。3.并行化：马尔可夫链蒙特卡罗模拟可以并行化，以提高计算效率。贝叶斯推断

基于近似的不确定性量化方法HPC模拟中的不确定性量化

基于近似的不确定性量化方法蒙特卡洛方法：1.通过重复采样输入参数，计算模拟输出的不确定性分布。2.收敛速度受参数维度和复杂性影响，高维问题计算成本高。3.常用于探索输入参数空间，识别影响输出的不确定性来源。随机抽样：1.从输入参数分布中随机抽取样本，构建计算模型的输入集。2.方法简单，但需要大量抽样，计算效率低。3.适用于对准确度要求不高的场景，如参数筛选和模型探索。

基于近似的不确定性量化方法拉丁超立方体抽样：1.分层抽样策略，将输入参数范围划分为多个子区间，从每个子区间中抽取一个样本。2.覆盖输入空间更均匀，有效减少抽样数量，提高计算效率。3.常用于高维问题的抽样，减少抽样偏差和计算成本。多项式混沌展开：1.将随机输入参数表示为多项式混沌基展开，并求解随机系数。2.可有效减少抽样数量，适用于连续分布的参数。3.计算复杂度与多项式阶数和维数有关，高阶展开会带来较高的计算成本。

基于近似的不确定性量化方法1.构建正交多项式序列，将随机输入参数投影到正交空间中。2.不需要修改模拟器，易于实现。3.适用于输入参数空间复杂的模型，但计算成本随着维数增加而增加。贝叶斯校准和更新：1.将输入参数作为随机变量，通过贝叶斯推理对输入