模拟概率分布与随机数.pptx

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Matlab培训随机模拟—概率分布与随机数新浪微薄@郑志勇(Ariszheng)随机模拟应用产品定价期权、CDO、分级产品等复杂衍生产品。MAX(0,p-x)X=100,P=120,90,80,100风险管理估计在某种事件(服从某种分布或规律)、极端事件情况下资产的亏损情况。投资管理策略验证(历史模拟、随机模拟等)Pi的计算(程序)4r^2PI*r^2Sum(X1+X2+X3)=1方法1:X1=【0,1】X2【0,1-x1】X3[0,1-x1-x2]X2X1X3方法2:X1,X2,X3[0.1]X1/sum(),X2=1/sum()复合方法常用分布离散分布连续分布二项分布(bino)正态分布(norm)t分布(t)威布尔分布(wbl)负二项分布(nbin)对数正态分布(logn)非中心t分布(nct)瑞利分布(rayl)几何分布(geo)多元正态分布(mvn)多元t分布(mvt)极值分布(ev)超几何分布(hyge)连续均匀分布(unif)F分布(F)广义极值分布(gev)泊松分布(poiss)指数分布(exp)非中心F分布(ncf)广义Pareto分布(gp)离散均匀分布(unid)卡方分布(chi2)分布(beta)多项分布(mn)非中心卡方分布(ncx2)分布(gam)Pdf密度、cdf累积密度、inv逆、rnd随机数、fit拟合、stat统计随机路径(程序)P(T+1)=P(t)*(1+R)具有线性相关随机序列(程序)`CallOption=Max(0,S-X)S到期日的价格X执行价格X=12,N次模拟,N条路径,N个SNMax(0,S-X),N个CallOptionCallOptionPrice期望期权价格带约束的随机序列若我们使用模拟的方法求解投资组合的有效前沿面,就需要生成符合下述条件的随机数每组随机数的和为1每组随机数都必须大于等于0分级基金净值模拟“下拆”与A份额久期后续问题含有跳跃价格序列;S=10X=12,911复杂期权(tick-out),熊牛证;关于蒙特卡罗计算复杂度研究;如果提高计算效率;随机模拟案例/wp-content/uploads/matlabpublish/NrandN.html1./wp-content/uploads/matlabpublish/NrandN.html均匀分布的复合为什么分布?/wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution1.html2./wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution1.html计算投资组合风险价值(/wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution1.htmlVaR/wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution1.html)-1/wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution2.html3./wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution2.html计算投资组合风险价值(/wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution2.htmlVaR/wp-content/uploads/matlabpublish/Var-Solution2.html)-2/wp-content/uploads/matlabpublish/plot_pi.html4./wp-content/uploads/matlabpublish/plot_pi.html蒙特卡洛模拟计算圆周率/wp-content/uploads/matlabpublish/plot_pi.html-1/wp-content/uploads/matlabpublish/NumIntegration.html5./wp-content/uploads/matlabpublish/NumIntegration.html采用三种方法计算积分/wp-content/uploads/matlabpublish/NumIntegration.html:/wp-content/uploads/matlabpublish/NumIntegration.html使用/wp-content/uploads/matlabpublish/NumIntegration.htmlquad/wp-content/uploads

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