模拟概率分布与随机数.pptxVIP

Matlab培训随机模拟—概率分布与随机数新浪微薄@郑志勇（Ariszheng）随机模拟应用产品定价期权、CDO、分级产品等复杂衍生产品。MAX(0,p-x)X=100,P=120,90,80,100风险管理估计在某种事件（服从某种分布或规律）、极端事件情况下资产的亏损情况。投资管理策略验证（历史模拟、随机模拟等）Pi的计算（程序）4r^2PI*r^2Sum(X1+X2+X3)=1方法1：X1=【0,1】X2【0,1-x1】X3[0,1-x1-x2]X2X1X3方法2：X1,X2,X3[0.1]X1/sum(),X2=1/sum()复合方法常用分布离散分布连续分布二项分布（bino）正态分布（norm）t分布（t）威布尔分布（wbl）负二项分布（nbin）对数正态分布（logn）非中心t分布（nct）瑞利分布（rayl）几何分布（geo）多元正态分布（mvn）多元t分布（mvt）极值分布（ev）超几何分布（hyge）连续均匀分布（unif）F分布（F）广义极值分布（gev）泊松分布（poiss）指数分布（exp）非中心F分布（ncf）广义Pareto分布（gp）离散均匀分布（unid）卡方分布（chi2）分布（beta）多项分布（mn）非中心卡方分