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两个内部交易者混合策略均衡高频交易的渐近分析的开题报告

题目：两个内部交易者混合策略均衡高频交易的渐近分析

背景介绍：

随着金融市场的快速发展，高频交易作为一种新型交易方式，受到了越来越多交易者的青睐。在高频交易中，交易者利用计算机程序和算法，以极快的速度进行交易，获取超短期收益。由于高频交易需要快速响应市场变化、采取主动买卖策略，因此需要高超的技术能力和强大的算法支持。

由于高频交易的交易量之大，常常会对市场造成较大的冲击。因此，很多交易所会对高频交易者采取种种限制措施，并且要求他们需要有较为丰富的议价能力，才能赚到更大的收益。

本文主要研究两个内部交易者采用混合策略均衡高频交易的稳定性和渐近特性。该研究涉及到多个领域的知识，包括博弈论、高频交易、算法设计等。

研究目标：

本研究的主要目标是分析两个内部交易者采用混合策略均衡高频交易的稳定性和渐近特性，探讨影响交易者收益的因素，并寻找优化交易策略的方法。

具体内容：

1.研究两个内部交易者混合策略均衡高频交易的数学模型，并推导出它们的均衡解；

2.分析均衡解的稳定性，即分析交易者在该均衡点上的收益是否稳定，并探讨影响均衡稳定性的因素；

3.分析混合策略均衡的渐近特性，即探究在长期交易中，交易者收益的渐近趋势，并从理论上证明其正确性；

4.通过设计算法和进行实验仿真，寻找优化交易策略的方法，提高交易者的收益。

预期成果：

通过本研究，我们预期能够得到以下成果：

1.对两个内部交易者混合策略均衡高频交易的稳定性和渐近特性进行深入分析，为交易者提高收益提供理论支持；

2.提出针对高频交易优化交易策略的方法，并进行实验仿真，验证该方法的可行性和实用性；

3.发表并提交相关学术论文，以及申报相关的发明专利。

参考文献：

1.Shreve,S.E.(2017).Stochasticcalculusforfinance.Springer.

2.Abergel,F.,Boulatov,A.(2019).Marketmicrostructureinpractice.WorldScientific.

3.Karatzas,I.,Shreve,S.E.(1998).Methodsofmathematicalfinance(Vol.39).SpringerScienceBusinessMedia.

4.Zurbruegg,R.(2012).Highfrequencytradinganditsimpactonmarketquality.JournalofBankingFinance,36(11),3150-3162.