宏观教材讨论个人关于动态规划及高级宏观学习的.pdfVIP

宏观教材讨论个人关于动态规划及高

级宏观学习的

本坛网友鲁峰发表了一篇不错的高宏学习的帖子，名为：个人关于动态规

划及高级宏观学习的意见

地址见：作为一名学了N年宏观的经济学工作者，我非常有兴趣和同道中

人进行讨论。同时，也可以为各位致力于宏观学习的童鞋提供一些(可能不完全

正确)的建议。

我的研究领域与鲁峰网友近似，为：经济周期理论(按照惯例，也应包括经

验研究)、货币理论与政策。

首先，想商议的第一个话题是，你对宏观经济研究的偏向。在讨论这个

话题之前，我假设大家都知道，所谓经验，是指empirical这个词。为了避

免与positive弄混淆，我用经验，而非实证来表示empirical。

按照惯例，如果有人说自己做宏观经济学，我们一般知道他主要是做理论

研究的。但是，宏观理论中，除了其基础--一般均衡理论外，基本上是找不到

一处不能验证的理论的。换言之，宏观理论直接来自于经验事实，同时，任何

宏观理论一定要接受实验(经验)的检验，当然，只能用自然实验，而无法进行

可控的实验。我的看法是，宏观经济学不存在理论研究和经验研究之分，这两

者都是由宏观经济学理论研究者完成。如果有人说他用时间序列之类的方法在

检验宏观经济理论，那么，按照惯例，这类研究领域应该叫做应用时间序列研

究，最多叫做应用计量经济学，而绝对不能成为经验宏观经济研究，更不

能叫做应用宏观经济理论。

举个例子，鲁克波尔与克莱茨希的一本教材，叫应用时间序列计量经济学

。(这两个人是德国人，名字不好记，所以就把中文名字记住了)

这本书是SVAR课程的重要参考教材，整本书的内容就是宏观经济学的经验

研究。大家不妨看看书的名字。

另外一个例子，DeJongandDave将其著作叫做《结构宏观计量经济学》、

Canova将其著作叫《应用宏观经济研究方法》。

于是乎，我们有两个结论：第一，宏观经济学的经验研究，准确的来说应

该叫做应用计量经济学；第二，所谓宏观经济学，都是偏向理论的，这是约定

俗成的。如果是讲研究技术，约定俗成的会将自己称为宏观研究方法。所以，

鲁峰网友所说的偏好，并不是一个问题。要做宏观，就必须从DSGE开始，了

解其理论和模型。如果不做理论，那就是做研究技术，这实际上也是理论。而，

又不做理论又不做技术的，拿着数据来回归的那种研究，应该叫应用计量经济

学。当然，如果加上结构宏观的前缀，那实际上就是做研究技术的，或者说

就是做理论的。

至此，我已经论证，所谓学高宏，就要从学结构模型开始。于是，这就牵

扯到了DSGE模型的问题。DSGE模型实际上就是RBC模型的另一种称呼，只是

RBC中的Real一词已经不能描述DSGE的使用领域了，而且，其中的BC一词也

过于窄了，DSGE可以用于一切存在微观基础和跨期决策的场合。

DSGE模型的构建所使用的语言，在经济学层面是Arrow-Debreu语言，在

技术层面是控制论的。前者不说，只说后者。之所以是控制论的语言，其一表

现为他用了一些动态规划的术语，模型的表述和求解技巧需要用到动态规划，

其二，所谓求解，目前80%的场合都是将FOC和Euler方程线性化后重新表述

为状态空间模型的形式。这样，高宏的研究实际上分为两部分，第一是建模和

求解，建模需要用动态规划的语言，求解需要用一系列方法(可见Marimon

andScott)，将FOC和Euler方程重新写为状态空间模型。第二，是经验研究，

用Ireland的话就是，或者叫做结

构宏观计量，或者叫做应用宏观研究方法。

故而，高宏的学习工作必须从DSGE的构建，也就是动态规划开始。别跟我

说理论思想第一，方法第二，大多数人信奉的是如下论断：所谓科学，就是

其研究方法，而绝非其素材和研究结论(zellner，1971)。从实用主义者的立场

出发来理解，掌握了高宏的研究方法，那么其理论手到擒来，基本不费吹之力，

但是反过来，把所有的思想和理论记得滚瓜烂熟是没有任何意义的，因为提