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《最优化理论》教学大纲

课程编号：112302A

课程类型：专业选修课

总学时：32讲课学时：26实验学时：6

学分：2

适用对象：金融工程专业

先修课程：数学分析、线性代数、经济学、金融学

一、教学目标

最优化问题即在有限种或无限种可行方案（决策）中选择最优的方案（决策），

与之相对应的最优化理论是数学领域的一个重要分支，也是金融工程专业学生需要

掌握的必备工具之一。

现代金融学研究的技术化程度日益增加，金融工程的许多问题都与最优化理论

与方法密切相关，例如：投资组合选择与资产配置、期权的定价与对冲、金融风险

的度量与管理、资产和负债的现金流管理等等。本课程拟对最优化的基础理论和求

解方法进行一个比较全面和系统的介绍，其中涉及到的方法包括：线性规划、非线

性规划、二次规划、锥优化、整数规划、动态规划、随机规划等等。

通过本课程的学习，实现以下几个教学目标：

目标1：帮助学生了解各类最优化模型的数学理论与求解方法；

目标2：使学生理解如何应用这些优化模型分析经济学和金融学相关问题。

二、教学内容及其与毕业要求的对应关系

本课程主要介绍几种主要的最优化模型的理论与方法，根据最优化模型的类别

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进行划分，分为无约束最优化和有约束最优化两大类别。其中，无约束最优化问题

的子类别较少、难度相对较低，主要从理论方法和数值方法两方面进行讲解；有约

束最优化重点讲解线性规划的单纯形法和非线性规划的库恩塔克条件，在时间允许

的情况适当介绍其他类别的高级规划课题。基本教学内容的框架图如下：

最优化理论

无约束最优有约束最优

化化

理论方法数值方法线性规划非线性规划其他规划

一阶必要条拉格朗日条

最速下降法单纯形法整数规划

件件

二阶充分条库恩塔克条

牛顿迭代法对偶理论动态规划

件件

凸函数理论共轭梯度法灵敏度分析罚函数法随机规划

本课以课堂讲授为主，间之以案例教学、随堂练习和课后作业，针对适当的问

题讲解其计算机程序实现，使学生既能掌握理论，也能动手操作，切实做到理论与

实践相结合。

该课程旨在进一步完善金融工程专业学生的数理知识，一方面有利于强化与完

善了金融专业学生的数理知识体系，同时结合经济学和金融学实际问题进行讲解学

习，锻炼了学生们思考学习的能力，更训练了学生应用数理思维分析经济金融问题

的能力，与金融工程专业学生的毕业要求相呼应。

三、各教学环节学时分配

教学课时分配

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章节内容讲课实验其它合计

第一章数学基础