中银金工资产配置系列：追踪“国家队”资金持仓收益全攻略.pdf

目录

(一)“国家队”基本情况介绍7

1.“国家队”主体7

2.“国家队”参与资本市场事件回顾7

3.“国家队”持股数量统计方法8

4.“国家队”持股规模9

5.“国家队”持股数量10

6.“国家队”持股累计净值及累计超额净值10

7.“国家队”持股估值及换手特征13

(二)国家队行业配置、板块配置分析20

1.“国家队”持股行业分布20

2.“国家队”持股板块市值21

3.“国家队”持股行业超欠配情况（相对于中证800指数）22

4.“国家队”持股行业超欠配情况（相对于北向资金）22

5.“国家队”持股行业超欠配情况（相对于基金重仓）23

6.“国家队”持股板块超欠配情况23

（三）“国家队”重仓、加仓组合收益分析25

1.“国家队”主动重仓与加仓行业组合收益分析25

2.“国家队”重仓与加仓个股组合收益分析27

（四）风险提示34

2024年5月28日追踪“国家队”资金持仓收益全攻略2

图表目录

图表1.“国家队”主体介绍7

图表2.“国家队”主要投资运作事件8

图表3.“国家队”机构包含范围8

图表4.“国家队”持股数据提取方法9

图表5.“国家队”资金持有非限售股规模（亿元）10

图表6.“国家队”持有非限售股规模/全市场自由流通规模10

图表7.“国家队”资金持有非限售股票数量10

图表8.“国家队”持有非限售股票在中证800中数量变动10

图表9.“国家队”持有非限售股累计净值11

图表10.“国家队”持有非限售股累计超额净值11

图表11.“中央汇金”持有非限售股累计净值12

图表12.“中央汇金”持有非限售股累计超额净值12

图表13.“证金”持有非限售股累计净值12

图表14.“证金”持有非限售股累计超额净值12

图表15.“外管”持有非限售股累计净值12