深入详细地讲解邹至庄检验.doc

补充内容：

结构变化与邹至庄检验(StructureChangeandChou-Test)

一问题提出

二问题的模型表述

三邹至庄检验(Chou-Test)

结构变化与邹至庄检验

(StructureChangeandChou-Test)

一、问题提出：我们经常碰到这样的问题。某项政策的出台及实施，其效果如何？不同地区或不同时期内，我们分别可以得到这两个地区或时期的观测值，我们的问题是：这两个地区或时期的情况是否不同，经济结构有无差异。

这类问题，被华人经济学家邹至庄用构造的F检验解决了〔1960年〕。这样的F检验的统计量，就称为邹至庄检验〔Chou-Test〕。

二、问题的模型表述

设分别表示这两个时期的观测值，允许两个时期中系数不同的无约束回归是，我们可以将其改写成一个回归方程

……〔1〕

即模型，其中Y=，Z=，β=，ε=。

上述问题就转换成检验的问题。

我们可以用两种方式来处理问题

一〕用约束条件，来检验。是更一般约束条件Rβ=q的一个特殊形式，其中R=(I,-I)和q=0。这个直接可以从基于Wald统计量的带约束条件的F检验得到。〔请自己推导〕。

例题：用约束条件下，F检验推导出邹至庄检验的表达式：

解：在约束条件Rβ=q下，F检验

。

而邹至庄检验时约束条件Rβ=q的一种特殊形式，即R=(I,-I)，而q=0，也即等同于条件。〔有2k个参数，并且是有k个约束〕。故

服从的F分布。

二〕更直接、更容易的一个处理是将约束直接构造进模型中，假设两个系数向量相同，那么模型〔1〕就转换为：

……〔2〕

由此我们推导出可以检验的邹至庄统计量Chou-Test。

从模型〔1〕中，我们可以得到无约束最小二乘估计量是

故

那么……〔3〕

对于有约束条件限制的模型〔2〕

那么……〔4〕

问服从和分布？

首先证明：

故而且

故

同样是幂等矩阵

故且与

是独立的，所以

这个就是邹至庄检验统计量〔Chou-Test〕。