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时间序列期末试题及答案
1.试题
考试时间：3小时
考试形式：闭卷
注意：请将答案写在答题纸上，不要在试卷上直接作答。
题目一：简答题（每题10分）
1.什么是时间序列分析？时间序列分析具有哪些应用领域？
2.请解释平稳时间序列的概念，并提供一个平稳时间序列的例子。
3.什么是季节性、趋势性和周期性？请分别举一个例子。
4.时间序列分析的步骤是什么？
5.请解释自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）的概念，
并说明它们在时间序列分析中的作用。
题目二：计算题（每题20分）
1.从某超市取得了一组销售额数据，包括2004年到2019年的年度
销售额。请计算该时间序列的移动平均值，并绘制移动平均图。
2.下表是某公司2005年到2019年每个季度的销售额数据，请利用
季节性指数法预测2020年第一季度的销售额。
年份||第一季度销售额|
|||
|2005|100|
|2006|120|
|2007|140|
|2008|160|
|2009|180|
|2010|200|
|2011|220|
|2012|240|
|2013|260|
|2014|280|
|2015|300|
|2016|320|
|2017|340|
|2018|360|
|2019|380|
3.通过对某股票每周收益率进行分析，发现其自相关系数和偏自相
关系数都在95%置信区间之外。该时间序列数据是否呈现ARCH效应？
请解释原因。
4.将某商品销售额数据建模为自回归移动平均模型（ARMA），请
给出该模型的阶数，并解释原因。
2.答案
题目一：简答题
1.时间序列分析是一种研究时间相关数据的统计方法，通过对时间
序列的特征进行分析，揭示其随时间变化的规律和趋势。时间序列分
析广泛应用于经济学、金融学、气象学、社会学等领域。
2.平稳时间序列指的是其统计特性在长时间内保持不变的时间序列
数据。例如，假设某商品每周销售额的数据在过去几年中波动不大且
无明显的上升或下降趋势，即可认为它是一个平稳时间序列。
3.季节性是指时间序列在某个固定的周期内出现的规律性变动，例
如每年夏季冰激凌销售额的增加；趋势性指时间序列呈现长期上升或
下降的趋势，例如某地区人口数量随时间的增加；周期性是指时间序
列在一定时间范围内呈现的周期性波动，例如经济的景气周期。
4.时间序列分析的步骤包括数据收集与整理、数据可视化、模型选
择与拟合、模型检验与诊断、模型预测与应用等。
5.自相关函数（ACF）是时间序列数据与其自身在不同滞后阶数下
的相关性的函数。偏自相关函数（PACF）是消除了其他滞后阶数的影
响后，测量时间序列数据与其滞后阶数的直接相关性的函数。ACF和
PACF在时间序列分析中用于寻找数据中存在的自回归和移动平均结构。
题目二：计算题
1.移动平均是对时间序列数据进行平滑处理的方法，通过计算一定
窗口内的观测值平均数来减小随机波动。具体计算过程如下：
将观测值按照时间顺序排列，并确定一个窗口大小（例如，取-
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