银行业法律法规与综合能力考试真题测试-专用题库 .pdfVIP

银行业法律法规与综合能力考试真题测

试-专用题库

1.下列关于正态分布的描述，正确的是（）。

A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布

B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布

C.整个正态曲线下的面积为1

D.正态曲线是递增的

【答案】:C

【解析】:

正态分布是描述连续型随机变量的概率分布。如下图所示，正态分布

曲线关于x＝μ对称；在x＝μ左侧递增，右侧递减。

图正态分布图

2.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】:D

【解析】:

在商业银行风险管理方面，高级管理层负责组织实施经董事会审核通

过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事

项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活

动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风

险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

3.当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（）。

A.资产敏感性缺口

B.资产缺口

C.负债缺口

D.负债敏感性缺口

【答案】:D

【解析】:

当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负

缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息

收入下降；相反，当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负

债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会

导致银行的净利息收入下降。

4.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）

和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】:A

【解析】:

有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、

风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略

风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风

险、操作风险和流动性风险等交织在一起。

5.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业

银行面临的风险划分为（）等类别。

A.信用风险

B.操作风险

C.声誉风险

D.流动性风险

E.战略风险

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】:

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的

风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、

流动性风险、国别风险、声誉风险及战略风险。

6.下列各项指标中，（）可以反映资产收益率的波动性。

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数

【答案】:B

【解析】:

在风险管理实践中，通常将标准差作为刻画风险的重要指标。资产收

益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大。当标准差很小或接

近于零时，资产的收益率基本稳定在预期收益水平，出现的不确定性

程度逐渐减小。

7.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A.CreditMetrics的本质是VaR模型

B.CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C.CreditRisk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种

状态

D.CreditPortfolioView比较适合保守类型的借款人

E.在计算过程中，CreditRisk＋模型假设每一组的平均违约率都是固

定不变的

【答案】:A|C|E

【解析】:

B项，CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资

产组合VaR这一难题；D项，CreditPortfolioView比较适合投机类型

的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

8.下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。

表A、B、C每日收益率的相关系数

假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（）。

A.60%的A和40%的B

B.40%的B和60%的C

C.40%的A和60%的B

D.40%的A和60%的C

【答案】:B

【解析】:

如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产

间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数

为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

由表可知只有BC组合的相关系数为－0.5，所以风险最低。

9.下列关于风险监管