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⼴义线性模型
GeneralizedLinearModels,GLM
1972年,英国统计学家JohnNelder(1924-2010)在RothamstedExperimentalStation⼯
作期间,与RobertWedderburn对统计模型进⾏归纳总结,提出了⼴义线性模型
(generalizedlinearmodels),并建议采⽤迭代加权最⼩⼆乘或极⼤似然法估计模型参
数。该模型包含了⼀般线性模型、⽅差分析模型、logistic模型、Poisson和负⼆项分布
模型等,⾄此,经典统计模型有了⼀个统⼀的表达。Nelder还领导GLIM软件和GenStat软
件的研发,为⼴义线性模型的及时推⼴应⽤起到了重要的作⽤。
简介⼴义线性模型与⼀般线性模型
⼀般线性模型中要求因变量是连续
的且服从正态分布,在⼴义线性模
型中,因变量的分布可扩展到⾮连
续的资料,如⼆项分布、Poisson
分布、负⼆项分布等。
⼀般线性模型中,⾃变量的线性预
测值就是因变量的估计值,⽽⼴义
线性模型中,⾃变量的线性预测值
是因变量的函数估计值。
⼴义线性模型的参数估计
⼴义线性模型的参数估计⼀般不能
⽤最⼩⼆乘估计,常⽤加权最⼩⼆
乘法(weightedleastsquared,
WLS)或最⼤似然法(maximum
likelihood)估计。
各回归系数β需⽤迭代⽅法求解。
求得β后,⽤下式估计Ф
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