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2023年初级银行从业资格之初级风险管理能力测试

试卷B卷附答案

单选题（共48题）

1、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。

A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户

B.交易账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具

和商品头寸

C.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值

D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交

易账户

【答案】B

2、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害

B.社会责任感与声誉风险无关

C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序

D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友

【答案】B

3、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。

A.消除风险

B.回避风险

C.转移风险

D.承受风险

【答案】B

4、在计量信用风险的方法中，下列（）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法

的缺点。

A.过分依赖于外部评级

B.没有考虑到不同资产间的相关性

C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性

D.与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

【答案】D

5、在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是

确定客户的()。

A.最低债务承受额

B.最高债务承受额

C.平均债务承受额

D.以上均不正确

【答案】B

6、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的

受偿顺序列在(?)。

A.普通股之前、在一般债权人之后

B.普通股之前、优先股之后

C.优先股之前、在一般债权人之后

D.一般债权人之前、在优先股之后

【答案】A

7、某公司2006年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500

万元.流动负债合计1600万元，则该公司2006年速动比率为（）。

A.1.25

B.0.94

C.0.63

D.1

【答案】B

8、关于商业银行管理战略，下列说法不正确的是(?)。

A.商业银行管理战略只包含战略目标的内容

B.商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业

比较后，提出的一整套中长期发展目标，以及为实现这些目标所采取措施的行

动方案

C.商业银行管理战略的战略目标决定实现路径

D.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯

【答案】A

9、（2018年真题）假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为

6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期

缺口为（）年。

A.1.5

B.-1.5

C.1

D.-1

【答案】A

10、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更

高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少

（）年的数据。

A.1

B.3

C.5

D.2

【答案】C

11、下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（）。

A.国债交易损失扩大

B.衍生产品交易策略错误

C.经常遭到监管处罚

D.持有外汇品种单一

【答案】C

12、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿

元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核

心存款比例等于（）。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

【答案】B

13、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

A.Credit?Metrics模型

B.Credit?Portfo1io?View模型

C.Credit?Risk+模型

D.Credit?Monitor模型

【答案】D

14、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。

A.有助于商业银行对损失可能性的管理

B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险

C.有助于商业银行对盈利可能性的管理

D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展

【答案】B

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