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本篇主要从ETF折溢价出发，构建了收盘开盘指标和收盘日均指标两个指标，并将其与华夏上证50ETF华泰柏瑞沪深300ETF南方中证500ETF的实例相结合，验证了收盘开盘指标和收盘日均指标两个指标在股市高频择时中的性能最终通过核函数将低维数据映射到高维空间，并验证了训练得到的模型在测试时间内的性能实验结果显示，非线性支持向量机模型性能优于线性支持向量机模型
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支持向量机在股票高频择时中的应用
摘要
ETF在近年来的发展势头十分迅猛，中国的ETF规模已经突破了6500亿元人民币，并依然保持着迅猛发展的势头。而支持向量机模型在图像识别、文本分类等方面有着广泛的应用。本文主要从ETF折溢价出发，构建两个折溢价指标，分别是收盘／开盘指标和收盘／日均指标。结合华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF的实例，将收盘／开盘指标和收盘／日均指标两个指标的数据首先带入到线性支持向量机模型训练模型测试模型效果。之后利用核函数将低维数据映射到高维空间，将收盘／开盘指标和收盘／日均指标两个指标的数据带入到非
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