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2022-2023年初级银行从业资格之初级风险管理练习题库包括详细解答

单选题（共20题）

1.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，其转让所得价款（）。

A.由抵押人自行处理

B.向抵押权人提前清偿债务

C.由抵押人和抵押权人进行平分

D.若由于抵押权人的原因无法接受该价款，则可由抵押人自行支配

【答案】B

2.关于土地总登记，下列叙述有误的是（）。

A.对土地总登记公告结果存有异议的可以向土地管理部门提出复查申请

B.复查申请只需要提交土地登记复查申请书、身份证明文件和异议证明文件，费用由土地管理部门先行垫付

C.若复查无误的，复查费由提出申请复查的个人或单位承担

D.经复查确有差错的，复查费由造成差错者负担

【答案】B

3.施工进度计划的执行是（）的物质保证。

A.施工进度计划实施

B.编制生产资源供给计划

C.资源供给计划实施

D.编制资源管理计划

【答案】A

4.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。

A.外部监管

B.员工培训

C.内部控制

D.职责分工

【答案】B

5.下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。

A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任

B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系

C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作

D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理

【答案】D

6.借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。

A.流动性风险

B.可获得性

C.不可获性

D.最终收益

【答案】B

7.对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。

A.董事会和高级管理层

B.基层管理人员

C.规划部门

D.生产部门

【答案】A

8.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是()。

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数

【答案】B

9.随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。

A.概率

B.标准差

C.概率密度

D.分布函数

【答案】B

10.系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。

A.微观经济

B.宏观经济

C.国际贸易收支

D.利息率

【答案】B

11.（2018年真题）哈瑞?马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的（），成为现代风险管理的重要基石。

A.投资组合理论

B.资本资产定价模型

C.欧式期权定价模型

D.套利定价模型

【答案】A

12.商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。

A.每年

B.每日

C.每月

D.每季

【答案】B

13.交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

【答案】C

14.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()

A.折算风险

B.市场风险

C.交易风险

D.股票价格风险

【答案】D

15.以下说法中不正确的是()。

A.违约频率是事后的检验结果

B.违约概率和违约频率不是同一个概念

C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D.违约概率是分析模型作出的事前预测

【答案】C

16.多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

A.Credit?Metric模型

B.Credit?Risk+模型

C.Credit?Portfo1io?View模型

D.KMV模型

【答案】C

17.（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.操作风险

【答案】A

18.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是（）。

A.风险管理理念

B.风险管理人员

C.风险管理哲学

D.风险管理价值观

【答案】B

19.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于(?)的反馈循环。

A.战略方案选择和公司治理

B.战略实施和战略风险管理

C.风险监测和运营绩效

D.风险识别和整体战略

【答案】B

20.商业银行的核心一级资本充足率不得低于()

A.5%

B.4%

C.6%

D.7%

【答案】A

多选题