李子奈《计量经济学》考试试卷(188).pdfVIP

某财经学院李子奈《计量经济学》

程卷（含答案）

课试

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（3分，每题1分）

1.随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（）

正确

错误

答案：错误

解析：只有在解释变量与随机扰项不相关时，随机扰项的条件均

值与非条件均值才是一回事。在基本假设成立的情况下，两者是一回

事。

2.具有较高分解性程度的宏观量模型的样本期模拟精度和样本期

外的预测精度都较低。（）

正确

错误

答案：错误

解析：具有较高的分解性程度的宏观计量经济学模型具有以下优点：

①模型能较好地反映客观存在的结构现象，在应用中具有较好的结构

功能。②方程能较好地描述经济行为。③模型的样本期模拟精度和样

本期外的预测精度都较高。④可以使偏差多样化和分散化。

3.对于一元线性回归模型，样本回归函数的离差和等于0。（）

正确

错误

答案：正确

解析：用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程Σ（Yi－β∧0－

β∧1Xi）＝0，样本回归函数为Y∧i＝β∧0＋β∧1Xi，Σ（Yi－Y∧i）

＝0，样本回归函数的离差和为0。

2、名词题（5分，每题5分）

1.t检验

答案：t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t统

计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。t检验主要

用于样本含量较小（例如n＜30），总体标准差σ未知的正态分布资

料。t检验分为单总体检验和双总体检验。单总体t检验时检验一个样

本平均数与一个已知的总体平均数的差异是否显著。当总体分布是正

态分布，如总体标准差未知且样本容量小于30，那么样本平均数与总

体平均数的离差统计量呈t分布。双总体t检验是检验两个样本平均数

与其各自所代表的总体的差异是否显著。双总体t检验又分为两种情

况，一是独立样本t检验，一是配对样本t检验。

解析：空

3、简答题（25分，每题5分）

1.对于一组观测数据

想建立Yi关于Xi的线性回归方程，假设随机干扰项服从正态分布

μi～N（0，σ2）。

（1）如果数据具有截断数据的特征，即只观测到Yi＞0的数据{（Yi，

Xi），i＝1，2，…，n}，出截断模型的表达式，并简单讨论E

（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）是相同、与是相同？

（2）如果数据具有归并数据的特征，即所观测到的数据中，有一部分

是Yi＝0，它们是对Yi≤0的数据的归并，出归并模型的表达式，并

简单讨论E（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）是相同，与是相同？

答案：（1）对只观测到Yi＞0的数据{（Yi，Xi），i＝1，2，…，n}，

截断模型可写为：

Yi＝β0＋β1Xi1＋β2Xi2＋…＋βkXik＋μi＝Xiβ＋μi

其中，Xi＝（1，Xi1，Xi2，…，Xik），β＝（β0，β1，…，βk）′，

μi～N（0，σ2）。

可见，截断模型的原始模型在写法上与传统的线性模型没有区别，因

此必有E（Yi|Xi）＝Xiβ。但在Yi＞0的条件下：

从上述讨论中可以看出，E（Yi|Xi）与E（Yi|Yi＞0，Xi）不同。事实

上，前者源于模型本身的设定问题，与样本取值无关，后者只是在一

个限定条件下的条件期望而已。

而

其中用到了以及的性质。因此

可见与不相同。

（2）这里归并数据的特征是其中Yi≤0的数据都“归并”成了Yi＝0，

这时相应的Xi仍存在，因此是典型的托宾（Tobin）数据类型，对应

的线性模型即是如下的Tobit模型：

其中Yi*＝β0＋β1Xi1＋β