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第六章练习题及参考解答
表是中国1985-2016
表是中国1985-2016年货物进出口贸易总额（ ）与国内生产总值（ ）的数据。
年份
货物进出口贸
易总额（Y）
国内生产总值
（X）
年份
货物进出口贸
易总额（Y）
国内生产总值
（X）
1985
2001
1986
2002
1987
2003
1988
2004
1989
2005
1990
2006
1991
2007
1992
2008
1993
2009
1994
2010
1995
2011
1996
2012
1997
2013
1998
2014
1999
2015
2000
2016
（1）建立货物进出口贸易总额的对数对国内生产总值的对数
（1）建立货物进出口贸易总额的对数
对国内生产总值的对数
的回归方程；
检测模型的自相关性；
采用广义差分法处理模型中的自相关问题。
【练习题参考解答】
回归结果
自相关检验
①图示法
图1
图1、2
与 的散点图以及模型残差图
由回归结果可知DW统计量为
由回归结果可知DW统计量为，同时
，在的显著性水平下，
，因而模型中存在正相关。
阶数AICSIC
阶数
AICSIC
5
4
3
2
滞后阶数从5阶减小到2阶，AIC及SIC达到最小时，滞后阶数为2阶，此时
，
已知，，同时P值为，在的显著性水平下拒绝原
已知
，
，同时P值为，在的显著性水平下拒绝原
①DW反算法求由，可知，可得广义差分方程：
①DW反算法求
由
，可知
，可得广义差分方程：
表2 BG检验2阶回归结果
DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时，在的显著性水平下，
DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时
，在的显著性水平下，
，即已消除自相关。阶数AICSIC
，即已消除自相关。
阶数
AICSIC
5
4
3
2
滞后阶数从5阶减小到2阶，AIC及SIC达到最小时，滞后阶数为2阶，此时
，
已知，，同时P值为，在的显著性水平下不拒绝
已知
，
，同时P值为，在的显著性水平下不拒绝
则可知，最终模型为：表4 广义差分BG检验2阶回归结果
则可知，
最终模型为：
②残差过原点回归求DependentVariable:EMethod:LeastSquares
②残差过原点回归求
Date:02/07/18 Time:20:48Sample(adjusted):19862016
Includedobservations:31afteradjustments
VariableE(-1)
R-squared
AdjustedR-squared
.ofregressionSumsquaredresid
Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
Meandependentvar
.dependentvarAkaikeinfo
criterion
SchwarzcriterionHannan-Quinn
LoglikelihoodDurbin-Watsonstat
criter.
回归结果为：，可知。表
回归结果为：
，可知
。
ln进而得广义差分方程：
ln
DependentVariable:*LNY(-1)Method:LeastSquares
Date:02/07/18 Time:20:51Sample(adjusted):19862016
Includedobservations:31afteradjustments
Variable
C
*LNX(-1)
R-squared
AdjustedR-squared
.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihood
Coefficient Std.Error t-Statistic Prob.
Meandependentvar
.dependentvarAkaikeinfo
criterion
SchwarzcriterionHannan-Quinn
F-statisticProb(F-statistic)
criter.stat
Durbin-Watson
DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时，在的显著性水平下，表
DW检验：由回归结果可知DW统计量为，同时
，在的显著性水平下，
阶数AICSIC5
阶数
AICSIC
5
4
3
2
滞后阶数从5阶减小到2阶，AIC及SIC达到最小时，滞后阶数为2阶，此时
，
，因而模型已不存在自相关。
已知，
已知
，
，同时P值为，在的显著性水平下不拒绝
Breusch-Godfrey
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