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经济数据的特点与类型。
1、横截面数据：多个经济个体的变量在同一时间点上的取值，如2012年中国各省的GDP
2、时间数列数据：指的是某个经济个体的变量在不同时点上的取值，如1978-2012年山东
省每年的GDP
3、面板数据：多个经济个体的变量在不同时点上的取值，如1978-2012年中国各省的GDP
小样本OLS（最小二乘法）：单一方程线性回归最常见方法
条件：解释变量与扰动项正交、扰动项无自相关、同方差。
2
拟合优度：衡量线性回归模型对样本数据的拟合程度（R），越高说明模型拟合程度越好。
单系数T检验：对回归方程扰动项的具体概率进行假设
显著性水平进行检验
F检验：整个回归方程是否显著
STATA操作简介：
如果数据中包含1949-10-01或1949/10/01的时间变量，导入stata后可能会被视为字符
串，因此对于日度数据，可以使用命令gennewvar=date(varname,YMD),将其转换为整数日期
变量，其中YMD说明原始数据的格式为年月日，如果原始数据的格式为月日年则使用MDY；
对于月度数据则gennewvar=monthly(varname,YM)。
.describe：数据的概貌.dropkeep：删除和保留
.su：统计特征Pwcorr：变量之间相关系数
Star（.05）：5%显著性水平gen:产生
gintc=log（tc）：取自然对数.reg：OLS回归
.Vce：协方差矩阵reg。。。，noc表示在进行回归时不要常数项
大样本OLS：只要求解释变量与同期的扰动项正交即可
Robust：稳健标准误，如果存在异方差，则应使用稳健标准误
.
.
最大似然估计法：如果回归方程存在非线性，则使用最大似
然估计法（MLE）或非线性最小二乘法（NLS）
三类在大样本下渐进等价的统计检验：WaldtestLR（似然比检验）LM
操作步骤如下：sysuseauto（调用数据集）
Histmpg，normal（画变量mpg的直方图，并与正态密度比较）
1
.
8
0
.
6
0
y.
t
i
s
n
e
D
4
0
.
2
0
.
0
10203040
Mileage(mpg)
直方图显示，变量mpg的分布于正态分布有一定差距。
变量可以取对数解决非正态分布的问题。
异方差与GLS（广义最小二乘法）
异方差的检验：看残差图、怀特检验（whitetest）、BP检验（BreuschandPagan）
异方差的处理：1、OLS+稳健标准误（最好的）
2、广义最小二乘法（GLS）
3、加权最小二乘法（WLS）
实例操作：
1、使用数据：usenerlove.dta,clear
2、regintcinqinplinpkinpf（进行回归）
3、
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