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我国房地产市场与股票市场、银行业的风险溢出—基于DYIndex方法
摘要:为研究我国房地产市场、股票市场与银行业市场间的风险溢出效应,本文首先三个市场间的风险溢出机理进行理论分析;其次通过基于向量自回归模型的预测误差方差分解方法(DY溢出指数)对三市场的代理变量进行实证研究;最后得出结论:房地产市场对股票市场、银行业市场的风险溢出远大于两市对房地产市场的风险溢出;房地产市场是三市场中最主要的风险溢出者(向股票市场的风险溢出效应大于向银行业市场的风险溢出),其次是股票市场(主要是向银行业市场进行风险溢出)。
关键字:房地产市场;股票市场;银行业;风险溢出
0引言
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