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信贷业务:常用风险指标及分析手法
1、基本名词概念
逾期天数DPD(dayspastdue):已逾契约书约定缴款日的延滞天数,贷放型产品自缴
款截止日(通常为次一关帐日)后第一天开始算。
逾期期数bucket:也叫逾期月数,逾期一期为M1,2期M2。缴款截止日与次一关帐日
之间称为M0。
逾期阶段stage:分为前期、中期、后期和转呆账。一般将M1(1-29)列为前期,
M2~M3(30~89)列为中期、M4(90+)以上列为后期,若已转呆账者则列入转呆账。
即期指标(coincidental):计算延滞率时常用的两种方法之一,以当期各bucket延滞金
额÷应收账款(AR)。
递延指标(lagged):计算延滞率时常用的两种方法之一,延滞金额÷上月应收账款。若
单纯想了解各月资产质量结构,可使用coindental,但若想精准溯及逾放源头的话,建议
采用lagged。
月底结算(monthend):monthend报表主要在表达各月月底结算数据,适用于消费
金融所有产品。
期末结算结算(cycleend):cycleend为信用卡特有的结算方式。账务及催收单位皆以
cycle为作业周期。
2、重要风险指标
延滞率(delinquent%):计算可分为coincidental和lagged两种方式,除了各
bucket,尚会观察特定bucket以上的延滞率。如M2+lagged%及M4+lagged等指
标。如M2+lagged,坟墓为两个月前应收账款,分子为本月M2(含以上)伤胃转呆账
的逾期金额。M1落入M2以上可确认为物理交款或蓄意拖欠。
不良率(bad%):bad定义除了逾期户外,可能还饱含各式债务协议及高风险控管户
等。转呆账率(WO%):为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账
款。经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。
转呆账率(WO%):为write-off%的简写,当月转呆账金额÷逾期开始月的应收账款。
经过年化之后,月转呆账率转换为年损失率。
净损失率(NCL):为netcreditloss的简写,当期转呆账金额减当期呆账回收,亦即为
净损概念。
通常NCL%与WO%一并列示。NCL的计算方式为:净损金额÷逾期开始月的应收账款,
通常也以年化形态为主。
累计WO%:主要目的为观察期满客户的累积损失率,计算样本为已届满总期数后的N期
客户,计算公式为:分母案件第1~(K+N)期的转呆账总金额/已满(K+N)期案件的初
贷总金额。K表示为总期数,N表示转呆账所需期数。最后1期应缴金额若延滞,经过N
个月后才会转为呆账。转换为年化后才较易解读。可精确计算该产品整个生命周期结束后
的实际损失率。但在中长期贷放产品中较少使用。
审核金额/件数:检视征审人员的作业绩效及工作压力。
核准金额/件数:检视征审尺度的重要观测值之一,常配合核准率、拨贷率和延滞率等指标
一起进行综合判断。
拨贷金额/件数:多寡直接影响应收帐水平。
金额核准率/件数核准率:常见的核准率计算方式有两种,第一种的分母为当月进件量、分
子为当月核准量。另一种方式为:当月核准件加拒绝件/当月核准量。
违例核准率(deviation%):计算方式为:(违例核准案件数)÷(核准+拒绝案件
数),特例核准一般限定在总审核量的10%~20%。
拨贷率:核准率×拨贷率。
各类占率:泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率
搭配使用。
负债比(debitburdenratio,DBR):泛测试客户还款压力的常用指标,总无担保债务
归户后的总余额(包括信用卡、现金卡及信用贷款)÷月收入,不宜超过22倍。
月负比:另一种衡量还款压力的指标:(推估每月各项贷款月付额+最低生活费)÷月收入
贷后N月的delinquent%:将其中几个重要观测点的数字取出(如贷后6个月及12个月
的
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