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MatthhemmattiicallMooddeelliinng2008概率方法建模(二）5.5随机状态转移模型5.6马尔可夫链的应用模型DepartmentofMathematicsHUST

MatthhemmattiicallMooddeelliinng2008马氏链模型描述一类重要的随机动态系统（过程）的模型已知现在，将来与过去无关（无后效性）?系统在每个时期所处的状态是随机的。?从一时期到下时期的状态按一定概率转移。?下时期状态只取决于本时期状态和转移概率，与以前的各时期状态无关。马氏链(MarkovChain)——时间、状态均为离散的随机转移过程DepartmentofMathematicsHUST

MathematicalModeling20085.5随机状态转移模型通过有实际背景的例子介绍马氏链的基本概念和性质。问题背景人的健康状态随着时间的推移会随机地发生转变，保险公司要对投保人未来的健康状态作出估计,以制定保险金和理赔金的数额。DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MathematicalModeling2008问题例1.人的健康状况分为健康和疾病两种状态，设对特定年龄段的人，今年健康、明年保持健康状态的概率为0.8,而今年患病、明年转为健康状态的概率为0.7。若某人投保时健康,问10年后他仍处于健康状态的概率。DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MatthhemmattiicallMooddeelliinng2008状态与状态转移?随机变量X：第n年的状态状态概率n?今年处于状态i,来年处于状态j的概率:转移概率0.30.7120.80.2DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MathematicalModeling2008状态与状态转移X只取决于X和p,与X,…无关。n+1nijn-1第n+1年的状态概率可由全概率公式得状态转移具有无后效性随机状态转移模型——马氏链模型DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MatthhemmattiicallMooddeelliinng2008状态与状态转移，给定a(0),预测a(n),n=1,2…，给定a(0),预测a(n),n=1,2…123…n0∞设投保时健康7/90.80.78a1(n)10.778…a2(n)02/90.20.220.222…设投保时疾病0.70.30.770.777…7/90.330.333…2/9a1(n)0a2(n)1注n??时状态概率趋于稳定值,稳定值与初始状态无关DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MathematicalModeling2008问题例2.健康和疾病状态同上，X=1~健康,X=2~疾病nn死亡为第3种状态，记X=3~死亡n0.80.180.25p=0.8,p=0.18,p=0.020.6512131112p=0.65,p=0.25,p=0020.1p=0,p=0,p=133233311DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MathematicalModeling2008状态与状态转移设投保时处于健康状态，预测a(n),n=1,2…n0123?50??00.1293?a1(n)10.80.7570.7285?a2(n)00.180.1890.1835?0.0326?0a3(n)00.020.0540.0880?0.8381?1?不论初始状态如何，最终都要转到状态3；注?一旦a(k)=a(k)=0,a(k)=1,则对于nk,a(n)=0，1231a(n)=0,a(n)=1,即从状态3不会转移到其它状态。23DepartmentofMathematicsHUST

5.5随机状态转移模型MathematicalModeling2008马氏链的基本方程基本方程+=a(n1)a(n)P=a(n)a(0)PnDepartmentofMathematicsHUST

MathematicalModeling2008马氏链的两个重要类型?正则链:从任一状态出发经有限次转移能以正概率到达另外任一状态（如例1）。w~稳态概率w与a(0)无关Departmentof