量化周报：中证1000、中小100迎来日线级别下跌.pdf

证券研究报告|金融工程研究

2024年06月23日

量化周报

中证1000、中小100迎来日线级别下跌

中证1000、中小100迎来日线级别下跌。本周（6.17-6.21），大盘震作者

荡下行，上证指数全周收跌1.14%。在此背景下，中证1000、中小分析师刘富兵

100、房地产、农林牧渔迎来日线级别下跌。未来一段时间，我们认为市执业证书编号：S0680518030007

场将继续震荡筑底，理由如下：1、上证指数、上证50、沪深300、中证邮箱：liufubing@

500刚确认日线级别下跌，而且日线下跌只走了1-3浪结构，下跌不够充分析师林志朋

执业证书编号：S0680518100004

分；2、目前已有21个行业确认日线级别下跌，而且有11个行业日线下

邮箱：linzhipeng@

跌只走了1浪结构，行业下跌不够充分。不过，市场已经出现了明显的缩分析师缪铃凯

量止跌迹象，可以期待小幅反弹。中期，上证指数已经确认了周线级别执业证书编号：S0680521120003

下跌，中证500也处于周线级别下跌中，从而意味着市场将继续震荡筑邮箱：miaolingkai@

底。市场筑底需要些时间，投资者需要多些耐心。不过中长期，上证分析师沈芷琦

50、沪深300、科创50周线下跌已经跌了7-9浪结构，跌了3年时间，执业证书编号：S0680521120005

创业板指与科创50过去3年的下跌也出现了明显的背驰迹象，当下大概邮箱：shenzhiqi@

分析师梁思涵

率是中长期底部，对市场不宜过度悲观，中长期下行空间非常有限。

执业证书编号：S0680522070006

A股景气指数观察。截至2024年6月21日，A股景气指数为16.33，相邮箱：liangsihan@

比2023年底上升10.91，景气近期上升幅度明显，已经显现右侧上行趋分析师杨晔

势。执业证书编号：S0680524050001

邮箱：yangye1@

A股情绪指数观察。当前A股情绪见底指数信号：多，A股情绪见顶指数研究助理张国安

信号：空，综合信号为：多。执业证书编号：S0680122060011

邮箱：zhangguoan@

指数增强组合本周表现尚可。中证500增强组合跑赢基准0.30%，沪深研究助理赵博文

300增强组合跑输基准0.10%。执业证书编号：S0680122070011

风格上，当前动量因子占优。从纯因子收益来看，近一周电子元器件、