金融机构风险管理选择题以及答案.pdfVIP

1．下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债?()

A．20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次

B．30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次

C．5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次

D．20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次

2．假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定

价缺15为()。

A．8万元B．6万元

C．-8万元D．10万元

3．假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债

利率变化相同)，其净利息收入的变化为()。

A．净利息收入减少0．05万元B．净利息收入增加0．05万元

C．净利息收入减少0．01万元D．净利息收入增加0．01万元

4．一个票面利率为10％，票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为(假设现在的市场利率为10％)()。

A．99．75元B．100元

C．105．37元D．98．67元

5．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3．25万元，负债的市场价值增加了5．25万元，则该金融机构的股东权益变化为()。

A．增加了2万元B．维持不变

C．减少了2万元D．无法判断

6．有效期与到期日的关系为：()。

A．DB≤MBB．DBMB

C．DB≥MBD.DB=MB

7．期限为一年，面值为1000元，利率为12％，每半年付息的债券的有效期为()。

A．1年B．0.878年C．0.2年D．0.7358年

8．期限为2年，面值为1000元的零息债券的有效期为()。

A．1.09年B．1.78年c．2年D．2.9年

9．债券为永久性公债，面值为1000元，其有效期为()。

A．10年B．13.5年

C．12.5年D。14.5年

10．债券的有效期为8.23年，收益率为8％，其修正的有效期为（）

A．9.37年B．6.72年

C．8.23年D.7.62年

11．债券的票面利率越大，有效期()。

A．越小B．越大C．不变D．不确定

12．当债券的到期日不断增加时，有效期也增加，但以一个()速率在增加。

A．递增B．不变

C．递减D．不确定

13．如果为每半年付息，测量资产或负债价格对利率变化的敏感度的公式为()。

A．B．

c．D．

14．运用有效期模型来对你的资产组合进行免疫，当利率变化时，哪个因素不会影响金融机构的净值?()

A．杠杆修正的有效期缺口B．金融机构的规模

C．利率的变化程度D．市场条件的变化

15．可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?()

A．增加资产规模B．减少DA和增加DL．

C．减少负债规模D．增加DA

16．假设银行贷款优惠利率为6％，信用风险溢价为1％，贷款费用比率为0.5％，银行要求补偿性余额为8％，法定准备金率为6％，则该笔贷款的合同承诺收

益率为()。

A．10.22％B．12.36％

C．8.11％D．7.38％

17．假设某金融机构的一笔贷款业务中，每贷出1元能够获得0．012元的收益，若未预料到的违约率为8％，违约发生时的预期损失率为85％，则该贷款的

RAROC比率为()。

A．17．65％B．18．58％

C．14．63％D．20．21％

18．上题中，若要求的股东回报率为20％，该金融机构应该采

取的行为是()。

A．发放该笔贷款

B．降低股东回报率

c．不发放贷款或调整贷款条件

D．不能确定

6．某住房抵押贷款申请者的资料如下：收入120000元／年，住房抵押贷款偿还额2500形月，房产税3000形年，则其GDS

比率为()。

A．27：50％B．30．20％

C．40．56％D．18．69％

7．上题中，若该申请者的其他债务支出为3500元／年，则其TDS比率为()。

A．70．86％B．69．12％

C．62．50％D．56．79％

8．以下比率中能够较好地反映企业短期偿债能力的是()。

A．流动比率