DEA线性规划模式.pptVIP

完整的極大化最小值模式第5章進階線性規劃應用第220頁霍克公司極大化最小值投資模式的電腦解第5章進階線性規劃應用第220頁中度風險投資組合假定此種風險類別中的客戶願意承擔某種風險，但不希望年報酬率低於2%。在極大化最小值模式的最小報酬限制式中，設定M=2，即能限制模式提供的年報酬率至少為2%。年報酬率至少為2%的最小報酬限制式如下：第5章進階線性規劃應用第221頁中度風險投資組合除了以上報酬5個最小報酬限制式以外，我們還需一個限制式，將投資於個別共同基金的比例總和限制為1。第5章進階線性規劃應用第221頁中度風險投資組合目標表示如下：此版本的投資組合最適化問題的完整線性規劃模式有11個變數、11個限制式。第5章進階線性規劃應用第221頁中度風險投資組合第5章進階線性規劃應用第222頁中度風險投資模式的解第5章進階線性規劃應用第223頁5.4賽局理論賽局理論(gametheory)中，稱為參與者(players)的兩個或更多的決策者，彼此競爭。參與者在事先不知道其他參與者（們）所選策略的情況下，在若干種策略中選擇其一。競爭策略的組合為參與者們提供賽局的價值。賽局理論應用是團隊、公司、政治候選人及合約的競標者等情況。第5章進階線性規劃應用第224頁5.4賽局理論雙人零和賽局(two-person,zero-sumgames)雙人(two-person)係指賽局中有兩位參與者。零和(zero-sum)則指一位參與者的所得（或損失）等於另一位參與者的損失（或所得）。賽局的得與失是平衡的（導致總和為零）。一位參與者贏得的即另一位參與者輸掉的。我們將以兩家公司競逐市場占有率的例子來說明雙人零和的賽局。第5章進階線性規劃應用第225頁競逐市場占有率假設市場上僅有兩家企業提供某種獨特商品；它們彼此競逐市場占有率。兩家公司都會從以下三種策略中選擇其一，由對手公司取得市場占有率。三種策略如下：策略1：增加廣告策略2：提供數量折扣策略3：延長保固第5章進階線性規劃應用第225頁競逐市場占有率A公司在不同的策略組合中取得的市占率。由於是零和賽局，A公司的贏得的市占率即B公司損失的市占率。第5章進階線性規劃應用第225頁競逐市場占有率第5章進階線性規劃應用第226頁市占率賽局符合雙人零和賽局：兩家公司即兩位參與者，A公司增加（減少）的市占率即B公司減少（增加）的市占率，所以是零和。賽局理論的邏輯假定每個參與者都有相同資訊，會由自身觀點選擇可得到最佳可能報酬的策略。競逐市場占有率第5章進階線性規劃應用第226頁A公司找出自己的每個策略的最小報酬，即報酬表的每一列的最小值。這些列的最小值見表5.6。第5章進階線性規劃應用5.1資料包絡分析5.2收益管理5.3投資組合模型及資產配置5.4賽局理論第5章進階線性規劃應用第201頁5.1資料包絡分析資料包絡分析(dataenvelopmentanalysis,DEA)是線性規劃的應用，用來衡量相同目標的營運單位間的相對效率。例如，用來衡量速食連鎖體系的不同分店間的相對效率。第5章進階線性規劃應用第202頁資料包絡分析的應用─醫院的績效評估例子：四家包括綜合醫院、大學醫院、郡立及州立醫院的管理者共同討論彼此如何協助以改善各自醫院的經營績效。衡量的依據是以下三種輸入量及四種輸出量。第5章進階線性規劃應用第203頁資料包絡分析的應用─醫院的績效評估輸入量全職非醫療人員的數目（包含兼職人員換算後的數目）2.供應品的花費可用病床數（以一天一床為單位）輸出量醫療保險的病人住院日數（以一天一病人為單位）非醫療保險的病人住院日數受訓的護士人數受訓的實習醫生人數第5章進階線性規劃應用第203-204頁醫院的績效評估第5章進階線性規劃應用第204頁DEA方法概述根據目標相同的所有營運單位的輸出及輸入資料，運用線性規劃模式建構一個虛擬的混合單位(hypotheticalcomposite)。混合醫院的每項輸出值為四家醫院該項輸出的加權平均值。混合醫院的每一項輸入值為四家醫院該項輸入的加權平均值。混合醫院的所有輸出值必須大於或等於被評估醫院，如果混合醫院的輸入值可以被證實小於郡立醫院的輸入值，則表示混合醫院可以用較少的輸入獲得相同，甚至更多的輸出。因此接受評估的醫院和其他的醫院相比為相對無效率。第5章進階線性規劃應用第204頁DEA線性規劃模式決策變數：wg=綜合醫院輸入及輸出的權重wu=大學醫院輸