统计学时间数列.docx

第八章 时间数列的统计分析第一节 时间数列的基本概念一、时间数列的概念及种类1、时间数列的概念

2、时间数列的种类

绝对数时间数列：分为时期数列和时点数列相对数时间数列

平均数时间数列

二、时间数列的成分和模型

1、时间数列的成分长期趋势Tt

季节变动St

季节变动是由于“季节”的交替引起的时间序列水平的一种比较稳定的短期周期性变动。

循环变动Ct

循环变动是较长时间的周期性变动，是以若干年为周期的起伏性涨落、上下波动。

不规则变动It2、时间数列模型

乘法模型

yt=Tt

?St?Ct?It

加法模型

yt=Tt+

St+Ct+It

第二节 时间数列的水平分析一、发展水平和平均发展水平1、发展水平

称a1为最初水平，称an为最末水平。

2、平均发展水平

平均发展水平的概念

动态平均数或序时平均数

动态平均数的计算时期数列情形

时点数列情形

时点数列平均发展水平的基本公式为

间隔长度相等情形

逐日时点数列情形

相对数或平均数时间数列情形设

则

三、增长量和平均增长量

1、增长量

增长量为报告期水平与基期水平之差

2、平均增长量

有逐期增长量和累积增长量之分，二者的关系是累积增长量等于各逐期增长量之和，即

第三节 时间数列的速度分析一、发展速度和增长速度

1、发展速度（动态相对指标）

发展速度是报告期发展水平与基期发展水平之比，分为环比发展速度和定基发展速度。

二者的关系是定基发展速度等于各环比发展速度的连乘积，

即

2、增长速度

增长速度是增长量与基期水平之比，增长速度等于发展速度

减1。

增长速度也有环比与定基之分。二、平均发展速度与平均增长速度

平均发展速度是各期环比发展速度的平均数。平均增长速度是各期环比增长速度的平均数。二者的关系是：

平均增长速度=平均发展速度-1

平均发展速度的计算方法：

1、几何平均法（水平法）

几何法平均发展速度是各个时期的环比发展速度计算的几何平均数，即

其中

R为总发展速度。上述公式可变形为翻一番所需的时间为

2、累积法（方程法）

累积法平均发展速度是下列高次方程的唯一正根：

第四节 长期趋势分析

一、时距扩大法二、移动平均法

原理：将原来时间数列中的两个或更多个时期的数据加以平均，以所得平均值代替中间一期的趋势值，经过逐期顺序移动计算的平均数，形成一个新的派生的平均数数列。

三、最小二乘法

最小二乘法的基本原理是实际值与预测值之差的平方和为最小，即

1、直线趋势

当现象的长期趋势表现为每期的增长量大体相同时，可拟合直线趋势。直线趋势方程为

a，b的最小二乘解为2、曲线趋势

二次曲线

当现象的发展趋势为抛物线形态时，可拟合二次曲线。二次曲线的趋势方程为：

按最小二乘法，二次曲线的系数是下列正规方程组的解：

指数曲线

当现象的长期趋势为每期的增长速度大体相同时，可拟合指数曲线。指数曲线趋势方程为

两边取对数，可化成线性方程为

利用线性趋势方程的最小二乘解，可先求出的lga和lgb，再取反对数，即得到参数a，b的解。

第五节 季节变动分析

分析季节变动的主要方法是计算季节比率（季节指数）。季节比率是反映时间数列季节变动的一种相对数。

一、同期平均法

这种方法主要适用于没有明显的趋势变动的时间数列。二、趋势剔除法

先将时间数列中的长期趋势予以剔除，然后再计算季节比率。趋势剔除法季节比率的计算步骤：

1、根据各年的月份(或季度)数据，计算12个月（或4个季度）的移动平均趋势值T；

2、将各实际值除以相应的趋势值（Y/T），得到季节分量；

3、将各年的季节分量加以平均，即得季节比率。

4、根据需要对各季节比率进行适当的调整。