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大数据技术在证券交易中的应用分析

我国证券市场三十几年的发展中，产生了海量的数据，面对大量的数据，通

过大数据技术对数据的挖掘、分析和利用，提升各部门各环节的运营效率；对客

户市场进行细化，根据不同组内群体客户，实施精细化管理，定向营销；摸索出

适合业务需求的算法，建设证券市场智能化平台，强化风险管控，降低管理难度，

从而推动证券市场的交易模式创新、业务转型等。

标签：证券市场；大数据技术；数据分析；业务转型

0引言

自二十世纪八十年代初开始，我国首次发行国库券后，就开启了我国证券市

场新时代。在这几十年的发展中，虽然中国证券起起落落，但也在曲步前行，取

得了一定了成绩。截至到2017年8月11日，已经发展到了3328家上市公司，

这么多加上市公司，每年因各种业务产生了海量的数据，海量数据的管理对任何

一个行业任何一家企业而言，都是极具挑战性的难题，更何况数据量增长较快且

数据结构较为复杂的证券市场，证券市场每天都要处理大量的新旧迭代数据。由

于证券行业业务多元化的特点，证券市场的大数据通常分散在相互独立的各个业

务部门之中，数据存在严重的孤岛，无法进行数据共享，导致大数据处于严重的

切割和分散状态。

随着现代信息技術的快速发展，大数据技术已经渗透到每一个行业，逐渐成

为重要的生产因素。目前正被广泛地应用于商业、政府等领域的现代信息技术之

一的大数据技术刚好可以为上述问题提供很好的解决方案。大数据技术特别适合

涉及大量数据的证券市场，用大数据技术对市场行情数据、偏好数据、成交数据

等等进行挖掘及分析，来支持决策。利用大数据技术对证券市场中的基础工作、

客户细分、风险等进行管理，同时搭建证券行业智能化平台，可以提升各部门各

环节的运营效率，为不同组内客户提供精准服务，利用智能化平台加速业务转型

等，因此，证券市场既可以通过大数据技术来解决目前已有的业务问题，同时，

也可以利用大数据技术来分析处理证券市场中的数据资产，让数据活起来，发挥

数据的价值。

1大数据技术在证券行业中的应用探讨

“十三五”规划纲要中首次提出，要实施国家大数据战略，把大数据作为基础

性战略资源，全面实施促进大数据发展行为，加快推动数据资源共享开放和开发

应用，助力产业转行。目前，各行各业都意识到大数据技术的左右，大数据技术

在各个行业都有井喷之势，在证券行业尤其如此，但证券行业对于大数据技术的

研究与应用正在处于起步阶段，相对于银行和保险业，证券市场的大数据应用起

步相对较晚。目前，国内外证券市场对大数据技术的应用主要在以下三个方面：

第一，对于基础业务，利用大数据技术提升证券市场各部门各环节的运营效

率。

基础业务是证券市场最基本，最频繁，最繁琐，也是最重要的业务，合理利

用大数据技术，对证券市场日常工作中产生的海量数据进行挖掘和分析，提供快

速的、大量的自动化分析结果，根据结果对基础业务进行判断及决策，从而推动

证券市场日常运营活动数据化；通过大数据技术对海量数据的交易量化、组合管

理、投资决策等进行分析，从而加大信息整合的力度与深度，以便在信息数据爆

炸的时代，快速、高效地提取有用信息为客户提供精准且专业的咨询服务；并根

据客户的实时交易决策，市场的方向、流动性等信息，分析市场客户的买卖行为，

来确定投资者的长短、市场的方向等，还会定期更新证券市场数据，让客户知道

最佳投资指标数据，了解证券市场历史数据，从而判断市场的变化趋势，提升证

券市场各部门各环节的运营效率。同时，随着“互联网+”及大数据技术的快速发

展，证券市场中部分低效率的人工统计工作将会被大数据技术等所取代。

第二，对于客户市场，通过大数据技术对客户进行区分，并对不同客户群体

做精细化管理。

根据证券市场客户的资金账户、证券交易量占总交易量比、市值与资产的比

等，可将客户分为基金客户、长线客户、低价值客户、高价值客户等，但这些分

类还不够细化，为了更加准确地知道客户需求，便于客户筛选，深入调研不同客

户群体的不同需求，对不同客户群体的不同需求实施精细化管理，提前为其定制

相应的精准服务，将合适的产品或服务在合适的时间段推荐给客户，就需要运用

大数据技术的数据收集和数据分析方法来收集不同客户在证券市场中的交易数

据、留存数据，再加上外部的消费数据、偏好数据、信用数据、位置数据、人口

属性等数据，通过这些收集到的数据，即可将客户市场细分，通过将客户的特征

指标进行聚类分析，将市场中的所有客户细分为多个具有刻画特征的组别，使得