随机过程部分试题 .pdfVIP

1，若从t=0开始每隔0.5秒抛一枚均匀的硬币作试验，定义随机过程

ᵅᵅᵆᵰᵆ,ᵆ时刻抛得正面

()

Xt={求：

2ᵆ,时刻抛得反面ᵆ

（1）X(t)的一维分布函数F(1;ᵆ)和F(1;ᵆ)

2

（2）X(t)的二维分布函数F(0.5,1;ᵆ,ᵆ)

12

（2）X(t)的均值函数ᵰ2()

(t)和方差函数ᵰᵆ

ᵆ

ᵄ

解：硬币出现正、反面得概率均为1/2

tX(t)的分布X(t)的分布函数

1/2

1

F(0.5,1;ᵆ,ᵆ)=F(0.5;ᵆ)F(1;ᵆ)

1212

0,ᵆ0或ᵆ−1

12

1

,0≤ᵆ≤1或ᵆ≥2或ᵆ≥1，−1≤ᵆ2

21212

=

1

，0≤ᵆ1，−1≤ᵆ2

412

，，

{1ᵆ≥1ᵆ≥2

12

2的维纳过程,求积分过程

2，设为参数为σ

的均值函数和相关函数。

解：

设，

由与的对称性

维纳过程是均方连续,均方不可导,均方可积的二阶矩过程.

假设乘客按照参数为λ的poisson过程来到一个火车站乘坐某次列

车，若火车在时刻t启程，试求在[0，t]内到达车站乘坐该次列车的乘客等待时间

总和的数学期望。

τ

设在时间间隔[0，]内到达的乘客数为，则时间间隔[0，t]内乘客的总等待时

间为，平均总等待时间为

某人备有r把伞用于上下班.如果一天的开始他在家(一天的结束他在办公室)中

而且天下雨,只要有伞可取到,他将拿一把到办公室(家)中.若天不下雨那么他不

带伞.假设每天的开始(结束)下雨的概率为p,且与之前下不下雨独立.

(1)定义一个有r+1个状态的Markov链并确定转移概率;

(2)计算极限分布;

(3)这人被雨淋湿的平均次数,所占比率是多少(称天下雨而全部伞却在另一边为

被淋湿)?

设{Xn}为此人在第n天身边拥有的雨伞数,则I={0,1,2,…,r},注意到下雨才用伞,

而每天的开始下不下雨与之前独立,即知为Markov链.该链的一步转

移概率为:

于是

计算极限分布的状态方程，

记，解之得

显然处于的极限状态才可能被淋湿,但每天的开始(结束)下雨的概率为p,所以

此人被雨淋湿的平均次数,所占比率即被淋湿的概率为

某一个只有一名理发师的理发部，至多容纳4名顾客。顾客的平均到达率为每小

时3人（Po