讲义：非寿险定价(第3章).pdfVIP

2011-5-6

3.1经验费率

•风险定价过程：由于任何一个风险类别都不可能

完全同质，为此需要根据个体风险自身的损失经

验对其分类费率进行调整。

•个体风险损失经验处理方法

•前瞻法

主编：孟生旺（/mengshw）

»经验费率

制作：商月，邱怡轩，肖海清，李皞，蒋安华，杨光，刘易鹍

袁嘉曼，谢苹谦，桂汇平，赖欣华，陈道铨，李晓博»表定利率

»综合费率

中国人民大学统计学院风险管理与精算系•追溯法

•在费率厘定中，精算师需要根据被保险人的历史•保险公司在对某个投保人进行经验费率厘定时，

损失数据预测其未来的保险成本。必须考虑区别该投保人的风险水平与风险子集平

•保险成本=个体风险的历史平均值？均水平的差别中有多少是由于随机波动所引起的

•例：近五年，每个司机发生事故的频率为0.2/年，，有多少是由于投保人真的优于或劣于风险子集

某个司机发生的频率为0.6/年，问该司机在来年发平均水平而引起的。换句话说，投保人的自身理

生事故的频率是多少？0.2？0.6？或者其他？赔经验的可信度是多少？

•信度理论：研究如何合理利用先验信息和个体理3.1.1古典信度模型

赔经验来进行估计，预测及制定后验保费。

•古典信度模型：有限波动信度，该模型试图限制

•后验估计值=z×个体风险自身的损失经验

经验损失数据中的随机波动对估计值的影响。

＋（1－z）×信度补项

其中•完全可信度标准：经验数据的规模达到或超过这

•z（0≤z≤1）为信度因子个标准，则经验数据的信度因子Z=1。

•后验保费估计值为信度保费•部分可信度：Z1

•在上面的例子中，0.6就是个体损失经验，0.2就是

信度补项。

1

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（1）索赔频率的完全可信度

•如果要求上述概率不小于1-α，则应有

2

•假设个