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2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选

附答案

单选题（共30题）

1、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

A.普遍性和非营利性

B.普遍性和营利性

C.流动性和非营利性

D.风险性和非营利性

【答案】A

2、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升

衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易

对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风

险管理纳入全面风险管理框架。

A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据

B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险

C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易

D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失

的风险

【答案】B

3、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退

出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依

据。

A.流动性比率

B.存款偏离度

C.资本收益率

D.资本充足率

【答案】D

4、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

A.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权

B.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权

C.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

D.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权

【答案】C

5、《商业银行资本管理办法（试行）》实施后，通常情况下系统重要性银行和

非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。

A.8%和6%

B.11.5%和10.5%

C.11.5%和8%

D.10.5%和6%?

【答案】B

6、材料题风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系

【答案】B

7、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。

A.市场风险模型开发和模型独立控制

B.信用风险模型开发和模型独立预测

C.系统风险模型开发和模型独立操作

D.操作风险模型开发和模型独立验证

【答案】D

8、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括

（）。

A.10天

B.20天

C.30天

D.40天

【答案】C

9、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非

系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】C

10、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风

险管理的全新领域。

A.资本资产定价

B.套利定价

C.欧式期权定价

D.投资组合原理

【答案】C

11、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值

为（）。

A.8%

B.12%

C.18%

D.15%

【答案】D

12、在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持

有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。

A.交易对手限额

B.经济资本限额

C.敞口限额

D.期限限额

【答案】C

13、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。

A.央行宣布上调利率0.3％

B.沪市投资收益率上涨7％

C.贷款人推进新的贷款请求

D.商业银行增加网点数量

【答案】D

14、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值

40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息

方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元

4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交

通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。

A.法律风险

B.声誉风险

C.汇率风险