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1.5一个投资者进入了一个远期合约的空头:在该合约中,投资者能够以1.5000的汇率(美元/英镑)卖出100000英镑。当远期合约到期时的汇率为(a)1.4900,(b)1.5200时,投资者的损益分别为多少?
1.13假如1份在3月份到期的看涨期权价格为2.50美元,期权执行价格为50美元。假设期权一直被持有到到期日,在什么情形下期权持有人会盈利?在什么情形下持有人会行使期权?画出期权多头的盈利与在期权到期时股票价格之间关系的图形。
1.14假如一个在6月份到期、执行价格为60美元的看跌期权价格为4美元。假设期权被一直持有到到期日。在什么情形下期权的卖出方会盈利?在什么情形下期权会被行使?画出一个期权空头在到期时的收益与股票价格之间的关系图
1.26某交易员按3美元的价格买进执行价格为30美元的看涨期权,交易员是否会在选择行使期权的情况下而亏损?为什么?
1.27某交易员按5美元的价格卖出1份执行价格为40美元的看跌期权。交易员的最大盈利与最大亏损是多少?为什么?
1.6某交易员进入期货价格每磅50美分的棉花远期合约空头方。合约的规模是50000磅棉花。当合约结束时棉花的价格分别为(a)每磅48.20美分,(b)每磅51.30美分,对应以上价格交易员的盈亏为多少?
1.9你认为某股票价格将要上升,股票的当前价格为29美元,而3个月期限,执行价格为30美元的看涨期权价格为2.90美元,你总共有5800美元的资金。说明两种投资方式:一种是利用股票,另一种是利用期权。
股票投资策略,当3个月后股票市场价格为15时的盈亏,当3个月后股票市场价格为50时的盈亏
期权投资策略,当3个月后股票市场价格为15时的盈亏,当3个月后股票市场价格为50时的盈亏
1.10假如你拥有5000只股票,每股价格为25美元。你如何采用看跌期权而使你投资的价值在将来4个月内得到保护?
A.买入执行价格为25美元的看涨期权
B.买入执行价格为25美元的看跌期权
C.卖出执行价格为25美元的看涨期权
D.卖出执行价格为25美元的看跌期权
1.18一家美国公司得知在6个月后要支付100万加元。解释如何采用(a)远期,和(b)期权产品来对冲汇率风险。(多选题)
A.买入6个月100万加元远期
B.卖出6个月100万加元远期
C.买入6个月100万加元看涨期权
D.买入6个月100万加元看跌期权
E.卖出6个月100万加元看涨期权
1.19一个交易员进入了面值为1亿日元期货的空头。远期汇率为0.0090(美元/日元)。在合约到期时汇率如下的情况下,交易员的损益是什么?
(a)0.0084,(盈利还是亏损),(填写金额和货币单位)
(b)0.0101,(盈利还是亏损),(填写金额和货币单位)
1.242011年7月1日,一家公司买入2012年1月1日到期的远期合约,金额1000万日元,价格为F1(美元/日元)。在2011年9月1日,公司卖出2012年1月1日到期的远期合约,金额1000万日元,价格为F2(美元/日元)。其盈亏来自于
2.3假定你进入了1份纽约商品交易所的7月份白银期货合约的空头,在合约中你能够以每盎司17.20美元的价格卖出白银,期货规模为5000盎司白银。最初保证金为4000美元,维持保证金为3000美元。期货价格如何变动才会导致保证金的催付通知?你如果不满足保证金催付通知会有什么后果?
2.4假定在2018年9月一家公司进入了2019年5月原油合约的多头方。在2019年3月公司将合约平仓。在进入合约时期货价格(每桶)为48.30美元,在平仓时价格为50.50美元,在2018年12月底为49.10美元。每份合约是关于1000桶原油的交割。公司的总盈利是什么?盈利是在何时实现的?
2.5在2美元时卖出的止损指令含义是什么?什么时候可以使用这一指令。在2美元时卖出的限价指令含义是什么?什么时候可以使用这一指令?
2.11某投资者进入了两份7月冰冻橙汁合约的多头。每份合约的规模为15000磅橙汁。当前期货价格为每磅160美分。最初保证金为每份合约6000美元,维持保证金为每份合约4500美元。什么样的价
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