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市场风险管理练习试卷1（共5套）
（共105题）
市场风险管理练习试卷第1套
一、单项选择题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)
1、利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险,收益率曲线风险,基准风险和期权性风险,其中,就固定利率而言,()来源于银行资产,负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A、基准风险
B、收益率曲线风险
C、重新定价风险
D、期权性风险
标准答案：C
知识点解析：暂无解析
2、下列情形中,重新定价风险最大的是()。
A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
标准答案：B
知识点解析：暂无解析
3、下列关于重新定价的不对称性的说法中,正确的是()。
A、收益率曲线发生非平行移动时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
B、收益率曲线的形态发生变化时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
C、收益率曲线发生平行移动时对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D、收益率曲线的斜率发生变化时对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
标准答案：B
知识点解析：暂无解析
4、一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是()。
A、收益率曲线风险
B、期权性风险
C、重新定价风险
D、基准风险
标准答案：D
知识点解析：暂无解析
5、下列属于在一定期间内展期或根据协议按市场利率定期重新定价的资产或负债的是()。
A、利率敏感性资金
B、流动资金
C、非流动资金
D、长期资金
标准答案：A
知识点解析：暂无解析
6、下列业务中,包含了期权性风险的是()。
A、活期存款业务
B、房地产按揭贷款业务
C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款
D、托收业务
标准答案：C
知识点解析：暂无解析
7、客户存款金额5000万元,期限为5年,2年后可提前取款。如果2年后,客户不提款,商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款,则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时,利率风险表现为()。
A、再定价风险
B、收益曲线风险
C、基准利率风险
D、期权性风险
标准答案：D
知识点解析：暂无解析
8、()是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
A、利率风险
B、价格风险
C、汇率风险
D、期权性风险
标准答案：C
知识点解析：暂无解析
9、在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳入()进行管理。
A、利率风险
B、商品价格风险
C、汇率风险
D、收益曲线风险
标准答案：C
知识点解析：暂无解析
10、下列关于外汇远期合约的表述中,不正确的是()。
A、外汇远期合约可以实物交割,也可以现金结算
B、外汇远期合约根据外汇未来的利率定价
C、本币升值,如果没有超过远期价格的话,外币的多方仍然盈利
D、外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化
标准答案：B
知识点解析：暂无解析
11、投资者可以通过()方式在远期合约到期前平仓。Ⅰ和原来合约的交易对家再建立一份相反方向的合约Ⅱ提前执行合约,进行交割Ⅲ与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约Ⅳ和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约
A、Ⅰ,Ⅲ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
标准答案：D
知识点解析：暂无解析
12、假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇,当前外汇市场美元对泰铢的汇率为1美元=35泰铢。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升,因此,A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元,购买总额为1000万泰铢的买入期权,其执行价格为1美元=35泰铢。如果6个月后泰铢不升反降,即期汇率变为1美元=56泰铢,则A银行()万美元。
A、净收益5
B、净损失5
C、净收益5.7
D、净损失5.7
标准答案：C
知识点解析：暂无解析
13、协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。
A、期权合约
B、掉期合约
C、期货合约
D、远期合约
标准答案：C
知识点解析：暂无解析
14、期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。
A、套期保值
B、互换
C、投机
D、无风险套利
标准答案：A
知识点解析：暂无解析
15、交易商在做一个基于现金和SP500期货套期保值合约,其主要的风险因素是()。Ⅰ利率风险Ⅱ汇率风险Ⅲ权益价格风险Ⅳ红利收益率假设设置错误的风险
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅲ
C
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