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2024-07-29 发布于江苏
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这篇论文主要介绍了基于长期资产价格预测的投资组合算法，并通过实证研究证明了它的可行性和有效性该算法可以通过一种叫做长期序列数据预测的算法对资产价格进行长期预测，然后利用预测的资产价格和交易信息如开盘价最高价最低价收盘价和交易量作为深度强化学习的环境状态，通过深度强化学习算法获得资产的交易策略为了使长期序列数据预测模型更适合本文的投资组合算法，本文提出了一个新的损失函数，它更加关注资产的预测趋势同时，我们还提出了一种基于预期资产价格编码的投资组合算法，该算法能在端到端的投资组合决策

摘要

金融市场是国家资本市场的关键组成部分，它对于国民经济的快速发展有着至

关重要的作用，然而金融资产价格具有变化速度快、干扰因素多、周期性不足的特

点，利用传统的分析方法很难被准确的预测。随着人工智能的快速发展，机器学习

和深度学习被广泛应用于资产价格预测中，这给投资者带来了很大的机遇。资产价

格的预测可以帮助投资者在最合适的时间进行买卖资产操作。投资组合问题恰好就

是研究在每个时间点是否买入或卖出某种资产，使得投资收益最

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