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证券投资顾问业务冲刺卷(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

题号一总分

得分

仔细检查试卷和答题纸，如问题立即举手询问，在开考前报告监考老师。

答题过程中，不得喧哗、交头接耳，不得夹带、旁窥、抄袭或意让他人抄袭。

考试结束后，不要将试卷、草稿纸或其它物品夹在答题卡中。

得分评卷人

一一、、单单项项选选择择题题（（共共50题题，，每每题题2分分，，共共计计100分分））

（（））1、在现实经济中，最为少见的市场类型是（）。

A、完全竞争

B、不完全竞争

C、寡头垄断

D、完全垄断

（（））2、（）对投资组合与基准指数的拟合程度要求不高，因此,经常会出现与基准指数的特征

产生实质性偏离的情况。

A、积极型股票投资策略

B、偏离指数法

C、加强指数法

D、保守型股票投资策略

（（））3、经营战略具（）的特征。

Ⅰ．全局性

Ⅱ．长远性

Ⅲ．目标性

Ⅳ．纲领性

A、Ⅰ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（（））4、在均值一方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域（??）。

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Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域

Ⅱ可能是均值标准差平面上的一个三角形区域

Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段

Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（（））5、基本分析的两种主要方法为（??）。

Ⅰ由上而下分析法

Ⅱ由左而右分析法

Ⅲ由下而上分析法

Ⅳ由右而左分析法

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅰ、Ⅲ

C、Ⅱ、Ⅲ

D、Ⅱ、Ⅳ

（（））6、对任何内幕消息的价值都持否定态度的是（）。

A、弱式效市场假设

B、半强式效市场假设

C、强式效市场假设

D、超强式效市场假设

（（））7、与头肩顶形态相比，三重顶形态容易演变成（）。

A、喇叭形态

B、圆弧顶形态

C、反转突破形态

D、持续整理形态

（（））8、实施套利策略的主要步骤包括（）。

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I补救措施

II历史确认

III基金持仓验证

IV基本面因素分析

A、I、II

B、I、II、III

C、II、III、IV

D、I、II、III、IV

（（））9、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。

A、是一种结构化模拟的方法

B、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C、考虑到了波动性随时间变化的情形

D、模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持

（（））10、投资组合的构建过程是由下述（）步骤组成。

Ⅰ界定适合于选择的证券范围

Ⅱ求出各个证券和资产类型的潜在回报率的期望值及其承担的风险

Ⅲ各种证券的选择和投资组合内各证券权重的确定

Ⅳ进行各种技术分析

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

（（））11、当（）时，投资者将选择高β值