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切割套庄指标源码
切割套庄指标是一种用于金融市场分析的技术指标，旨在识别市场中的套利机会。它通过比较不同市场或不同时间段的价格差异，以及交易成本和风险来判断套利机会的可行性。
以下是一个简单的示例代码，用于计算切割套庄指标：
python
importnumpyasnp
defcalc_spread(prices1,prices2):
#计算价格差异
spread=prices1-prices2
returnspread
defcalc_zscore(spread,window):
#计算滚动窗口的均值和标准差
rolling_mean=spread.rolling(window).mean()
rolling_std=spread.rolling(window).std()
#计算z-score
zscore=(spread-rolling_mean)/rolling_std
returnzscore
defcheck_arbitrage_opportunity(zscore,threshold):
#判断是否存在套利机会
ifzscorethreshold:
returnTrue
else:
returnFalse
#示例用法
prices1=np.array([10,12,14,16,18])
prices2=np.array([8,10,12,14,16])
spread=calc_spread(prices1,prices2)
zscore=calc_zscore(spread,window=3)
threshold=1.5
ifcheck_arbitrage_opportunity(zscore[-1],threshold):
print(存在套利机会)
else:
print(没有套利机会)
请注意，上述示例代码仅用于说明切割套庄指标的基本概念，实际的指标计算可能需要更多的细节和参数调整。此外，切割套庄指标的实现方式可能因市场和交易所的差异而有所不同。您可能需要根据您自己的需求和环境进行进一步的自定义和修改。
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