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银行模型风险管理体系的构建与实践
一、警惕模型的“摇身一变”
(一)模型应用的“一日千里”
近十年,模型在银行业的应用可以说是一日千里,银
行的模型已经由Basel模型在资本计量的应用、IFRS9模
型在拨备计提的应用,发展到人工智能和机器学习模型及
其在数据分析、信贷审批、决策推断、客户管理等多领域
的应用。并且,随着高级分析技术和大数据技术的快速发
展和广泛接受,模型的应用将会推广至更多的业务领域,
例如国内银行在互联网金融领域的探索,这个领域开发的
模型数量之多、应用之广泛、算法之复杂,令世界刮目相
看。这些模型在提升银行业务管理水平和自动化程度的同
时,也加剧了模型风险管理的复杂性,对模型风险管理提
出了严峻挑战。
(二)模型风险管理的“一夜成名”
国际上,美联储发布了《模型风险管理监督指南
(SR11-7)》,并与《年度全面资本分析和审查(CCAR)》
等严格的监管措施相结合,为美国银行建立了模型风险管
理的规范,这个规范后续由美国推广到了欧洲,又推广到
了亚洲,并逐步发展成为了行业标准。
在国内,除了巴塞尔新资本协议、IFRS9和一些特定
领域法规外,模型风险管理并没有专门的规范。直到2020
年7月17日,中国银保监会正式发布《商业银行互联网
贷款管理暂行办法》,这是国内银行监管制度文件中首次
涉及对模型管理的要求,办法中的第三章第三十七至四十
二条,分别对风险模型管理流程、风险模型开发测试、风
险模型评审、风险模型监测、风险模型退出、模型记录等
提出了要求。虽然这只是一个针对互联网贷款的模型风险
管理的要求,但足以使得“模型风险管理MRM”一夜之间
成为了各金融机构关注的焦点。
(三)警惕模型的“摇身一变”
随着近几年金融科技在银行业的发展,银行的信用卡
部门、零售业务部门、投资管理部门、风险管理部门甚至
信息科技部门,都基于其自身的部门职责开展了数据挖掘
和模型开发工作,并将模型应用在客户营销、风险管理、
智能投顾、智能决策、收益评估等多个领域。
在模型应用一日千里的同时,模型风险管理并没有跟
上模型应用的飞速发展,主要体现在:
➤模型管理没有集中化,模型资产分散,银行缺乏对全行
模型状态的掌握;
➤模型开发、验证流程管理不规范,模型应用监控体系不
完善;
➤模型的数据及特征管理缺乏统一性,数据缺少有效整合
无法发挥效能,特征无法形成有效共享和复用,数据与模型
的交互缺少顶层设计;
➤模型部署敏捷性不足,无法有效应对市场及流量的变
化。
这些不足使得原本用来提高决策效率和控制风险的模
型,可能会“摇身一变”,变为风险的制造者和传播者。
二、模型与模型风险
(一)模型的定义与范围
按照美联储《模型风险管理监督指南(SR11-7)》的
定义,模型是“应用统计、经济、金融或数学理论、技术
和假设将输入数据处理为定量估计的量化方法、系统或途
径”。
美联储对模型定义的范围很大,几乎涵盖了银行的各
种“模型”或“策略”,从而引发了各金融机构与监管部门关
于如何区分模型和策略的激烈争论。有一种观点认为,如
果完全根据美联储的定义,一些银行的“策略”将会被界定
为“模型”,从而纳入严格的模型监管框架内,成为一个沉
重的监管负担,所以要区分模型和策略。“模型VS策略”
的争论毫无意义,其本质应该是风险等级划分的问题,为
此提出两个建议。
在实际操作中,模型与策略在输入输出、构建方法、
使用方法等方面有着难以区分的相似性,刻意去区分模型
与策略毫无实际意义,所以,第一个建议:银行应该本着
审慎的风险管理原则,凡是经过“数据、特征、算法”并
应用的“策略”和“模型”,都按照模型风险的管理框架
来进行管理。这一点与目前北美银行的模型风险管理的发
展方向相似,他们正在扩展模型风险管理的范围,涵盖了
很多“类模型”和“类模型风险”的事物,例如行为风险和创
新风险等。
但是考虑到银行“策略”和“模型”数量的迅速增加和监
管的逐步趋严,模型风险管理将消耗银行大量的人力及IT
资源,所以,第二个建议:应该先将模型风险分级,将银
行的有限资源优先投入到高风险模型中,对于较低的模型
风险仅需保证合规的底线即可。
(二)模型风险的定义
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