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沈阳大学《金融风险管理》2022-2023学年第一学期期末试卷

考试课程：金融风险管理

考试时间：120分钟

专业：金融学

总分：100分

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种风险不属于金融市场风险？

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股价风险

2.在金融风险管理中，哪种方法主要用于对冲风险？

A.风险转移

B.风险规避

C.风险分散

D.风险规避和风险转移

3.对冲基金常用的风险管理工具包括：

A.期货合约

B.股票

C.银行存款

D.债券

4.计算VaR（价值-at-risk）时，常用的时间段为：

A.一天

B.一周

C.一个月

D.一年

5.信用风险的主要来源包括：

A.对手方违约

B.汇率波动

C.利率变动

D.资产价格变化

6.在风险管理中，以下哪项是常用的风险度量指标？

A.现金流量

B.利润

C.标准差

D.收入

7.使用衍生工具进行风险管理的主要目的是：

A.增加投资收益

B.减少市场风险

C.增加市场风险

D.提高投资风险

8.风险转移的常见工具包括：

A.保险

B.现金储备

C.投资组合

D.固定资产

9.在风险管理过程中，风险评估的主要任务是：

A.确定风险的来源和性质

B.制定风险应对策略

C.执行风险管理措施

D.监控风险管理效果

10.资本资产定价模型（CAPM）用于：

A.评估投资组合的风险

B.计算股票的预期收益

C.衡量市场风险

D.估算违约概率

二、判断题（每题2分，共20分）

11.VaR（价值-at-risk）可以完全消除金融风险。（）

12.风险分散可以有效减少系统性风险。（）

13.期货合约可以用于对冲利率风险。（）

14.信用风险主要与借款人的还款能力有关。（）

15.对冲策略的目的是完全避免风险。（）

16.金融衍生品的使用可以完全消除市场风险。（）

17.在进行风险管理时，现金流量是一种常用的风险度量指标。（）

18.保险是风险转移的一种有效工具。（）

19.风险管理的第一步是确定风险的来源和性质。（）

20.投资组合多样化可以降低非系统性风险。（）

三、填空题（每题2分，共20分）

21.风险管理中常用的风险度量指标包括VaR和______。

22.对于金融市场的风险，通常采用______进行对冲。

23.信用风险评估中常用的工具有信用评级和______。

24.风险转移的方式包括购买______和签订远期合同。

25.在计算VaR时，常用的统计方法有历史模拟法和______。

26.风险管理的过程包括风险识别、风险评估和______。

27.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数用于衡量______。

28.投资组合理论的核心思想是通过______来降低投资风险。

29.在金融市场中，______风险指的是利率、汇率等市场因素的变动带来的风险。

30.金融风险管理中的风险规避策略包括减少风险暴露和______。

四、简答题（每题10分，共40分）

31.请简述金融风险管理的主要目标及其在金融机构中的应用。

32.试述VaR（价值-at-risk）的计算方法及其优缺点。

33.请解释信用风险的主要来源及如何通过风险管理措施进行控制。

34.试述投资组合多样化的原理及其在风险管理中的作用。

注意：

-请在规定时间内完成所有题目。

-答题时请使用黑色或蓝色钢笔或签字笔书写。

-考生必须遵守考试纪律，不得携带与考试无关的物品进入考场。