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商业银行监管评级内部指引

第一章总则2

一、功能2

二、适用范畴3

第二章评级要素3

一、资本充足状况（CapitalAdequacy）3

（一）定量指标：3

（二）定性因素：3

二、资产质量状况（AssetQuality）4

（一）定量指标：4

（二）定性因素：4

三、治理状况（Management）4

（一）银行公司治理状况：4

（二）内部操纵状况：4

四、盈利状况（Earnings）5

（一）定量指标：5

（二）定性因素：5

五、流淌性状况（Liquidity）5

（一）定量指标：5

（二）定性因素：5

六、市场风险状况（SensitivitytoMarketRisk）5

（一）定量指标：5

（二）定性因素：6

七、评级结果6

（一）单项要素的评级。6

（二）综合评级。6

八、其他因素（Others）6

第三章评级操作规程和职责分工7

一、收集信息7

二、初评8

三、复评8

四、审核9

五、评级结果反馈9

第四章评级结果的运用10

一、监管评级结果应当作为衡量商业银行风险程度的依据10

二、监管评级结果应当作为监管规划和合理配置监管资源的要紧依据

10

三、监管评级结果应当是监管机构采取监管措施和行动的要紧依据1

1

四、评级结果的披露和保密11

第五章附则12

附件6.4商业银行监管评级结果一览表17

附件6.5商业银行监管评级定量和定性评判标准32

第一章总则

为健全和完善商业银行的风险监管体系，实现对商业银行的连续监管、

分类监管和风险预警；为推行同质同类银行比较和差不监管模式，逐步统

一同质同类银行的监管标准，进一步规范监管评级工作，对中国银行业监

督治理委员会（以下简称银监会）现行的评级体系进行整合、修订和完善，

依据我国现行的银行监管法律、法规和部门规章，借鉴国际通用的“骆驼

（CAMEL）评级体系”，广泛吸取英国、新加坡和香港等国家地区监管机

构关于监管评级的良好做法，并充分结合我国的具体实践，制定本指引。

一、功能

（一）有利于监管机构全面把握商业银行的风险状况。对商业银行的

监管评级建立了一个对银行机构的风险和经营状况的分析框架，提出了一

系列分析银行风险的方法与标准，旨在关心监管机构及时识不、判定银行

的风险状况和严峻程度。

（二）有利于监管机构合理配置监管资源，提升监管效率。监管评级

通过对商业银行要紧经营治理要素的评判，系统地分析、识不商业银行存

在的风险和咨询题。监管机构据此确定对商业银行的监管重点，包括非现

场监管、现场检查的频率和范畴。它既是对监管机构一个周期的连续监管

的总结，同时也为下一个周期的连续监管提供了可靠的依据，是对商业银

行实施连续监管的重要监管工具。

（三）有利于监管机构实施分类监管，针对性地采取监管措施，提升

监管有效性。监管评级结果将作为监管机构实施分类监管和依法采取监管

措施的差不多依据。

二、适用范畴

本指引适用于在中华人民共和国境内依法设置的所有商业银行，包括

中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。

本指引适用于对上述金融机构法人机构的监管评级。

本指引不适用于新设置的商业银行。监管机构能够依据本指引对新设

置的商业银行进行试评级，然而评级结果不作为正式评级结果，且不与其

他商业银行的评级结果作比较。

第二章评级要素

一、资本充足状况（CapitalAdequacy）

（一）定量指标：