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3.4二维随机变量的函数的分布
仅对2种特殊的情形加以讨论如何确定随机变量函数Z=g(X,Y)的概率分布呢?已知二维随机变量(X,Y)的概率分布,问题:
3.4.1.1.离散型随机变量和的分布3.4.1Z=X+Y的概率分布
例1已知(X,Y)的联合分布见右表,求Z=X+Y的概率分布;解由(X,Y)的分布可得:1/803/82/82/80-12013XY(X,Y)(-1,0)(-1,1)(-1,3)(2,0)(2,1)(2,3)X+Y-102235pZ=X+Y的分布为Z=X+Y-123P
设随机变量(X、Y)的联合分布律为X/Y123410.10.050.150.120.10.150.1030.150.100求的分布律。课堂练习(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.150.10.10.150.100.150.100W=X+Y234534564567
W=X+Y2345p0.10.05+0.1=0.150.15+0.15+0.15=0.450.1+0.1+0.1=0.3(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.150.10.10.150.100.150.100W=X+Y234534564567
3.4.1.2.连续型随机变量和的分布
已知(X,Y)的联合概率密度f(x,y),求Z=X+Y的分布函数及概率密度。x+y=z
改变积分次序
由对称性可得
如果(X,Y)的联合分布密度函数为f(x,y),则Z=X+Y的分布密度函数为或
例题讲解
例1:设二维随机变量X与Y相互独立,其概率密度分别为求随机变量Z=X+Y的分布函数FZ(z)。101f(x,y)=2y
1012f(x,y)=2yy=z-xy=z-xy=z-xy=z-xz≤00z≤11z≤22z
101f(x,y)=2yf(x,y)=0y=z-x
101Zy=z-xf(x,y)=2y
1012Zy=z-x
f(x,y)=2y≠0110Zy=z-x22
求:随机变量Z=X+Y的概率密度fz(z).解:例2.设随机变量X与Y相互独立,概率密度分别为01xZ1
01xZ1(1)当z0时,
(2)当0≤z1时,01xZ1
01xZ1(3)当1≤z时,
某种商品一周的需求量是一个随机变量,其密度函数为设各周的需求量是相互独立的,求两周需求量的密度函数。设T1,T2分别表示第一周、第二周需求量,解:两周需求量为T=T1+T2T1,T2是相互独立的应用
0t1t
0t1t
0t1t由分部积分法
故两周需求量T的密度函数为:
若X~N(?1,?12),Y~N(?2,?22),且X、Y相互独立,则有重要结论
例:设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布N(1,3)和N(0,1),则Z=X+Y~P{X+Y≤1}
3.4.2M=max{X,Y}与N=min{X,Y}的分布
设随机变量(X、Y)的联合分布律为X/Y123410.10.050.150.120.10.150.1030.150.100求的分布律。离散型(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.150.10.10.150.100.150.100U=max(X,Y)123422343334
U=max(X,Y)p(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.1
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