3.4二维随机变量函数的分布.ppt

3.4二维随机变量的函数的分布

仅对2种特殊的情形加以讨论如何确定随机变量函数Z=g(X,Y)的概率分布呢？已知二维随机变量（X，Y）的概率分布，问题：

3.4.1.1.离散型随机变量和的分布3.4.1Z=X+Y的概率分布

例1已知(X,Y)的联合分布见右表，求Z=X+Y的概率分布;解由(X,Y)的分布可得:1/803/82/82/80-12013XY(X,Y)(-1,0)(-1,1)(-1,3)(2,0)(2,1)(2,3)X+Y-102235pZ=X+Y的分布为Z=X+Y-123P

设随机变量(X、Y)的联合分布律为X/Y123410.10.050.150.120.10.150.1030.150.100求的分布律。课堂练习(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.150.10.10.150.100.150.100W=X+Y234534564567

W=X+Y2345p0.10.05+0.1=0.150.15+0.15+0.15=0.450.1+0.1+0.1=0.3(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.150.10.10.150.100.150.100W=X+Y234534564567

3.4.1.2.连续型随机变量和的分布

已知(X,Y)的联合概率密度f(x,y)，求Z=X+Y的分布函数及概率密度。x+y=z

改变积分次序

由对称性可得

如果（X，Y）的联合分布密度函数为f(x,y)，则Z=X+Y的分布密度函数为或

例题讲解

例1：设二维随机变量X与Y相互独立，其概率密度分别为求随机变量Z=X＋Y的分布函数FZ(z)。101f(x,y)=2y

1012f(x,y)=2yy=z-xy=z-xy=z-xy=z-xz≤00z≤11z≤22z

101f(x,y)=2yf(x,y)=0y=z-x

101Zy=z-xf(x,y)=2y

1012Zy=z-x

f(x,y)=2y≠0110Zy=z-x22

求：随机变量Z=X+Y的概率密度fz(z）．解：例2.设随机变量X与Y相互独立，概率密度分别为01xZ1

01xZ1(1)当z0时，

(2)当0≤z1时，01xZ1

01xZ1(3)当1≤z时，

某种商品一周的需求量是一个随机变量，其密度函数为设各周的需求量是相互独立的，求两周需求量的密度函数。设T1,T2分别表示第一周、第二周需求量，解：两周需求量为T=T1+T2T1,T2是相互独立的应用

0t1t

0t1t

0t1t由分部积分法

故两周需求量T的密度函数为：

若X~N(?1,?12),Y~N(?2,?22)，且X、Y相互独立，则有重要结论

例：设两个相互独立的随机变量X和Y分别服从正态分布N(1,3)和N(0,1),则Z=X+Y~P{X+Y≤1}

3.4.2M=max{X,Y}与N=min{X,Y}的分布

设随机变量(X、Y)的联合分布律为X/Y123410.10.050.150.120.10.150.1030.150.100求的分布律。离散型(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.150.10.10.150.100.150.100U=max(X,Y)123422343334

U=max(X,Y)p(X,Y)(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)P0.10.050.1