随机过程(平稳过程)、第六章.ppt

第六章

平稳随机过程6.1平稳随机过程的概念定义6.1设{X(t)，t?T}是随机过程，对任意常数?和正整数n，t1,t2,?,tn?T,t1+?,t2+?,?,tn+??T，若(X(t1),X(t2),?,X(tn))与(X(t1+?),X(t2+?),?,X(tn+?))有相同的联合分布，则称{X(t)，t?T}为严平稳过程，也称狭义平稳过程。6.1平稳随机过程的概念定义6.2设{X(t)，t?T}是随机过程，并满足：(1){X(t)，t?T}是二阶矩过程；(2)对任意t?T，mX(t)=EX(t)=常数；(3)对任意s,t?T，RX(s,t)=E[X(s)X(t)]=RX(t-s)，则称{X(t)，t?T}为宽平稳过程，也称广义平稳过程，简称平稳过程。若T为离散集，称平稳过程{Xn，n?T}为平稳序列。宽平稳过程严平稳过程严平稳过程宽平稳过程严平稳过程宽平稳过程6.1平稳随机过程的概念例6.1设X(t)=Ycos(?t)+Zsin(?t),t0，且Y,Z相互独立，EY=EZ=0，DY=DZ=?2，试讨论随机过程{X(t),t0}的平稳性。解6.1平稳随机过程的概念6.1平稳随机过程的概念例6.2设{Xn,n=0,?1,?2,?}是实的互不相关随机变量序列，且E[Xn]=0，D[Xn]=?2，试讨论随机序列的平稳性。解因为E[Xn]=0，所以{Xn,n=0,?1,?2,?}是平稳随机序列。6.1平稳随机过程的概念例6.3设状态连续、时间离散的随机过程X(t)=sin(2?t)，其中是(0,1)上的均匀分布随机变量，t只取整数值1,2,?，试讨论随机过程X(t)的平稳性。解6.1平稳随机过程的概念平稳过程的概念与例例6.4设随机过程{N(t),t≥0}是具有参数λ的泊松过程,随机过程{X(t),t≥0}定义为:若随机点在[0,t]内出现偶数次(0也看作偶数),则X(t)=1;若出现奇数次,则X(t)=-1,如图所示.(1)讨论随机过程X(t)的平稳性;(2)设随机变量V具有概率分布:P(V=-1}=P{V=1)=1/2.平稳过程的概念与例且V与X(t)独立,令Y(t)=VX(t),试讨论随机过程Y(t)的平稳性.解:(1)由于随机点N(t)是具有参数λ的泊松过程,故在[0,t]内随机点出现k次的概率Pk(t)=e-λt,k=0,1,2,…故P{X(t)=1}=P0(t)+P2(t)+P4(t)+…=e-λt[1+++…]=e-λtch(λt),P{X(t)=-1}=P1(t)+P3(t)+P5(t)+…=e-λt[λt+++…]=e-λtsh(λt),于是mX(t)=E[X(t)]=1·e-λtch(λt)-1·e-λtsh(λt)=e-λt[ch(λt)-sh(λt)]=e-λt·e-λt=e-2λt.为了求X(t)的相关函数,先求X(t1),X(t2)的联合分布:P{X(t1)=x1,X(t2)=x2}=P{X(t2)=x2|X(t1)=x1}P{X(t1)=x1},其中xi=-1或1(i=1,2).由上式知,需求P{X(t1)=x1}和P{X(t2)=x2|X(t1)=x1}.设t2＞t1,令τ=t2-t1,因为事件P{X(t1)=1,X(t2)=1}等价于事件{X(t1)=1,且在(t1,t2]内随机点出现偶数次}.由假设知,在X(t1)=1的条件下,在区间(t1,t2]内随机点出现偶数次,与在区间(0,τ]内随机点出现偶数次的概率相等,故P{X(t2)=1|X(t1)=1}=e-λtch(λt).由于P{X(t1)=1}=