押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考预测题库(夺冠系列).pdfVIP

押题宝典初级银行从业资格之初级风险管理模考预

测题库(夺冠系列)

单选题（共48题）

1、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并

假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()

A.CreditMetrics模型

B.CreditRisk+模型

C.CreditPortfolioView模型

D.CreditMonitor模型

【答案】B

2、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。

A.国家风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

3、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层

面进行（）。

A.识别、计量、监测和控制

B.预测、识别、监测和控制

C.识别、预测、控制和调整

D.预测、记录、控制和调整

【答案】A

4、用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

5、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。

A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

C.在