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ADF检验分析

Contents

1背景2

2理论2

3操作3

4SPSSAU输出结果3

5文字分析3

6剖析3

单位根检验可用于检验时间序列是否存在单位根，如果存在单位根就说明为非平衡

时间序列。如果存在单位根即时间序列数据不平稳，通常不能进行后续的分析比如

ARIMA模型。此时可通过对数据进行差分，差分即相减的意思，比如2019年的数据减

去2018年的数据，一阶差分其实就是增长的意思。二阶差分是在一阶差分的基础上再

次进行差分，物理意义相当于加速度。如果二阶差分依旧不平稳，那说明数据比较糟糕，

通常不会再进行进一步差分，因为其已经失去实际意义。

SPSSAU默认会自动进行单位根检验并且提供建议，如果原始数据序列不平稳，

SPSSAU默认会进行一阶差分并且检验单位根，如果一阶差分依旧不平稳，SPSSAU会

进行二阶差分并且检验。如果二阶差分依旧不平稳，SPSSAU则最终以二阶差分为结点。

如果研究人员自行设置差分阶数，SPSSAU则按照研究人员设置进行检验。

特别提示：

SPSSAU默认会智能分析单位根检验，如果原始数据存在单位根，SPSSAU则

进行一阶差分并且检验单位根，如果一阶差分存在单位根，SPSSAU则会进行

二阶差分并且检验单位根，并且以二阶差分结果作为终点。

如果研究人员自行设置差分阶数或者检验类型（通常不需要设置），SPSSAU默

认以研究人员设置进行单位根检验。

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ADF检验案例

Contents

1背景2

2理论2

3操作3

4SPSSAU输出结果3

5文字分析3

6剖析3

1背景

当前已经有阿里“双十一”历年（2009~2019年）的销售数据（时间序列数据），现希望对数据

平稳性情况进行检验。数据如下：

年份阿里双十一销售额（亿元）

20090.5

20109.36

201152

2012191

2013350

2014571

2015912

20161207

20171682.69

20182135

20192684

特别提示：

时间序列的数据格式上，一定是时间从上至下递增，而且不能有间隔，比如2015，2017，

2018这种数据少了2016，这类数据不能称为时间序列数据。

时间序列的单位一般是年，比如我国历年的GDP数据，也或者我国历年人口数据等。

当然如果单