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金融风险管理复习资料(农大)

一、名词解释：

1、金融安全:是指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金融秩序、抵御外部冲击的能力。

2、区域金融协同监管：指在经济合作的基础上，加强区域内各国金融运作和监管的配合协

调，鼓励区域成员进行及时、准确的信息披露，鼓励国家当局高度重视来自区域监督的信息。

3、金融风险管理产品化：

4、银行危机处理：为了保护公共利益，维护公众信心，保持银行体系稳定，监管当局建立

了一系列银行危机处理制度，以便将银行可能破产倒闭造成的损失降低到最低限度。

5、信贷集中风险：如果贷款过于集中于某一个行业、地区、客户或贷款类型的话，就会产

生贷款集中的风险。

6、证券自营业务风险：指证券公司在自营业务中产生的各种风险，其风险来源既有一般性

投资风险，也有机构投资风险，具有广泛性和综合性，主要有投资对象风险、交易方式风险、

企业风险、市场风险。

8、保险产品定价：指保险公司根据以往的数据和经验，并且考虑预期经营成本和预计损失

等因素，综合考虑保险公司和投保人双方利益后对保险费率的厘定，即对保险产品进行定价。

9、专家制度：是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形

成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。

11、风险加价：指市场认为银行面临流动性危机而以更高的风险要求银行对定期存款、储蓄

存款（尤其是大额存款证）以及货币市场借款等支付比其他本地同规模银行更高的利率。

13、交易结算风险：是一般企业以外币计价进行交易活动时，由于将来进行交易结算时所运

用的汇率没有确定，因而产生的风险。

14、货币互换：货币互换交易是对长期的外币融通最常用的避险方法，在货币互换交易的安

排下，交易双方首先按固定汇率在期初交换两种不同货币的本金，然后按预定的日期和利率

进行一系列的利息互换，到期日按事先决定的汇率将本金再换回来。

二、简答：

1、金融风险的产生与那些因素有关？

①金融风险的产生与经济体制密切相关。市场经济是一种风险经济，在市场经济体制下，

金融风险无处不在，无时不有。市场经济越发达，金融的地位越重要，金融风险也就越突出。

②金融监管与金融风险是彼消彼长的关系。一方面，放松监管或监管不力产生加大金融

风险。另一方面，金融风险的大量出现加大了金融监管的难度，使金融监管当局唯于应付。

③金融内部控制不严是导致金融风险产生的重要原因。如果没有一个健全的内部控制机

制和良好的公司管理机制，使得金融风险失去了制度的约束和防范，从而为金融风险的产生

提供了制度上的生成基础。

④金融创新与金融风险关系密切。一方面，许多金融创新工具具有风险管理的功能。另

一方面，每一种金融创新本身都存在着风险。

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⑤金融投机可以引发加剧金融风险，严重时可以导致金融机。金融资产的价格如股价，

在投机资本的纵下短期由暴涨暴跌，人为地形成金融风险。

⑥金融风险的产生并非完全源于金融体系外部，金融风险与金融环境关系密切，金融环

境的可变能加大金融风险甚至引发金融危机，也可能减低金融风险，提高金融体系的稳定性。

2、金融全球化与金融风险的关系如何?如何防范金融风险的国际传递?

（1）金融全球化是把“双刃剑”，它能带来全球范围内金融效率的提高，但同时也是金

融风险的滋生器和扩散器，它加大了金融体系的风险，加快了金融风险在全球间的传递。

（2）必须以全球金融的角度出发，作适应金融全球化技术性安排发展的制度性安排，以

实现全球金融可持续发展和繁荣。

①审慎有序地推动资本项目自由化。资本项目自由化使国际短期资本在国际间自由流动

成为可能。

②加强对私人资本流动的约束。大量国际私人资本流入新市场经济制造成了不可持续的

繁荣，而这些资本快速回撤加剧了金融危机的深华和蔓延。

③改进汇率制度安排。许多国家在金融危机后转向了自由浮动汇率，并加以政策干预。

④加强域金融协同管理。从国际金融危机的发生及在国际上传递的事实看，加强域性金

融协同监管十分重要。

3、描述金融风险内部管理和外部管理的组织形式。

金融风险内部管理的组织形式变现为风险管理承担者建立完备的风险控制体系。金融风

险外部管理的组织形式变现为组建行业性自律组织和构建监管体系。

4、概述银行监管和证券监管的主要内容。

（1）银行风险监管的内容：

①