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2024年09月03日金融工程研究
研究所:[Table_Title]
证券分析师:李杨S03505220700018月中证500量化基金录得显著正向超额
liy19@
证券分析师:何佳玮S0350524030004——量化基金月度跟踪(2024年9月)
hejw@
相关报告投资要点:
《行业配置策略月度报告(2024/9):8月多策略录
得正向超额,9月推荐关注周期和TMT方向*李杨,
主动量化基金收益分析宽基类主动量化基金共跟踪14种宽基指
熊颖瑜,何佳玮》——2024-09-02
数,其中跟踪沪深300、中证500、中证800指数的量化基金在8
《基于风格动量的龙头股选股策略探讨*何佳玮,
月份超额收益均值分别为-0.11%、1.2%和-0.4%;行业主题类基金
李杨》——2024-08-22
中,跟踪数字经济、中证主要消费行业、中证医药卫生的量化基金
《量化基金月度跟踪(2024年8月):7月各类量
超额收益位列前3位;smartbeta类基金跟踪中信成长风格指数的
化基金收益跑赢偏股型基金指数*李杨,何佳玮》
量化基金本月超额收益排名第一。
——2024-08-03
《行业配置策略月度报告(2024/8):7月动态平衡
指数增强量化基金收益分析宽基类指增量化基金共跟踪18种宽
策略录得正向超额,8月推荐关注成长方向*李杨,
基指数,跟踪中证500指数、沪深300指数的基金在8月份超额收
熊颖瑜,何佳玮》——2024-08-01
益均值分别为0.7%和0.5%;行业主题类基金中,跟踪跟踪消费100、
《极致风格化的高beta行业配置策略探讨*何佳
芯片产业、细分化工的量化基金超额收益位列前位;smartbeta类
玮,李杨》——2024-07-18
基金中跟踪中证国企红利指数的量化基金月度超额收益更高。
对冲量化基金收益分析8月对冲基金平均绝对收益为-0.49%;
本月对冲基金表现收益差异较小。基金净值波动率、最大回撤与2024
年至今相比较小。
风险提示本报告所有分析均基于公开信息,不构成任何投资建
议;报告中采用的样本数据有限,存在样本不足以代表整体市场的
风险,且数据处理统计方式可能存在误差;报告中结论均基于对历
史客观数据的统计和分析,但过往数据并不代表未来表现。
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