计量课件第三章-多元线性回归模型.pptVIP

*2.F检验是对多元线性回归模型中所有解释变量联合显著性的检验，F检验是在方差分析基础上进行的。3.多元回归分析中，为了分别检验当其它解释变量不变时，各个解释变量是否对被解释变量有显著影响，需要分别对所估计的各个回归系数作t检验。*四、模型应用1、对偏回归系数经济含义的解释2、点预测upH*变差来源平方和自由度归于回归模型归于剩余总变差方差分析表*可决系数必定非负，但修正的可决系数可能为负值，这时规定此外：三与可决系数的关系：*P47经典实例表3-1地产评估房产评估地产评估房产评估房地产编号销售价格Y（元/m2）（万元）（万元）15900810391224750900293534050730401244000800316859700200058516455080023457409080020898689059644979485090027801055509503144116200100039591211650180072831345008502732143800800298615830023004775*回归结果VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-32.27321569.4897-0.0566700.9557X11.3223620.5382232.4569050.0302X21.2052610.1990816.0541260.0001R-squared0.912514Meandependentvar5918.667AdjustedR-squared0.897932S.D.dependentvar2320.344S.E.ofregression741.3040Akaikeinfocriterion16.23156Sumsquaredresid6594379.Schwarzcriterion16.37317Loglikelihood-118.7367F-statistic62.58202Durbin-Watsonstat1.038164Prob(F-statistic)0.000000*求修正的可决系数*例.设n=20,k=3,R2=0.70求解：下面改变n的值，看一看的值如何变化。我们有若n=10，则=0.55若n=5，则=-0.20*思考多大才算通过拟合优度检验？up*在多元回归中有多个解释变量，需要说明所有解释变量联合起来对应变量影响的总显著性,或整个方程总的联合显著性。对回归方程总显著性检验需要在方差分析的基础上进行F检验。*二、回归方程的显著性检验(F检验)方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。1、回归方程显著性的F检验即检验模型Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+uii=1,2,?,n中的参数?j是否显著不为0。可提出如下原假设与备择假设：H0：?1=?=?k=0H1：?j不全为0*F检验的思想来自于总离差平方和的分解式：TSS=ESS+RSS如果这个比值较大，则X的联合体对Y的解释程度高，可认为总体存在线性关系，反之总体上可能不存在线性关系。因此,可通过该比值的大小对总体线性关系进行推断。*根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量服从自由度为(k,n-k-1)的F分布给定显著性水平?，可得到临界值F?(k,n-k-1)，由样本求出统计量F的数值，通过F?F?(k,n-k-1)或F?F?(k,n-k-1)来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。*F?(k,n-k-